Профиль объема - это динамический инструмент, который отображает информацию об объеме по цене для трейдеров потока заказов. Хотя шаблоны профилей объема могут поначалу казаться случайными, существуют повторяющиеся формы, которые потенциально могут дать представление о направлении рынка, зонах поддержки и сопротивления, областях разворота и многом другом.
Ниже приведены 4 распространенные формы профиля объема и способы их интерпретации трейдерами потока ордеров.
P-образный профиль объема обычно возникает, когда рынок резко поднимается, а затем консолидируется. После того, как цена достигает верхнего края P-образного профиля, может наступить период консолидации, когда достигается баланс между покупателями и продавцами.
Нижняя часть P-образного профиля длинная и тонкая, что соответствует низкому объему отбраковки. Более широкая верхняя часть показывает, где была достигнута «справедливая» цена и повысилась торговая активность.
В то время как P-образные профили часто возникают во время восходящего тренда, P-образный профиль также может обозначать конец нисходящего тренда, указывая на возможное короткое покрытие ралли. Поскольку закрытие коротких позиций обычно рассматривается как временная сила на рынке, P-образные профили можно интерпретировать как бычьи сигналы.
B-образный профиль объема формируется, когда рынок резко падает, а затем консолидируется. Противоположность П-образному профилю, В-образный профиль объема может возникнуть в результате длительной ликвидации. В то время как P-образные профили представляют собой короткое покрытие, B-образные профили представляют собой период продаж до того, как будет найден баланс на рынке.
Верхняя часть b-образного профиля длинная и тонкая, что свидетельствует о небольшом объеме и «несправедливом» восприятии цены. Более широкая нижняя часть показывает, где цена снова достигла баланса между покупателями и продавцами.
В-образные профили обычно встречаются во время нисходящего тренда, но когда во время восходящего тренда видна В-образная форма, это потенциально может указывать на разворот. Поскольку b-образные профили представляют собой длинные позиции, покидающие рынок, они обычно воспринимаются как медвежьи сигналы.
D-образные профили возникают, когда на рынке существует временное равновесие. Точка контроля (POC) обычно расположена в центре профиля, что указывает на баланс между покупателями и продавцами.
Некоторые трейдеры могут интерпретировать D-образный профиль как изменчивый или боковой рынок, на котором отсутствует четкое направление, поскольку ни покупатели, ни продавцы не были более агрессивными. Тем не менее, терпеливые трейдеры, работающие с потоком ордеров, могут искать D-образные профили объема в ожидании потенциального прорыва в любом направлении по мере того, как институциональные игроки наращивают свои позиции.
B-образный профиль объема возникает, когда два D-образных профиля возникают в течение определенного периода времени. Хотя существует только одна область значений и POC, некоторые трейдеры потока ордеров разделяют профиль на 2 отдельные «D-области» со своими собственными областями значений. Вот где инструмент рисования профиля объема NinjaTrader может оказаться особенно полезным, создавая пользовательские профили на лету.
В то время как B-образные профили обычно интерпретируются как продолжение тренда, важно отметить, какой POC является более доминирующим, указывая на то, была ли наибольшая активность наверху или внизу профиля.
Профиль объема включен в пакет премиальных инструментов технического анализа NinjaTrader's Order Flow +. Он имеет 3 режима профиля, 6 режимов отображения и может применяться к графикам как индикатор и инструмент рисования.
NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру с помощью мощной и удобной торговой платформы, больших комиссионных скидок и поддержки мирового класса. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков, тестирования стратегий и трейдинга с погружением в симулятор.
Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните с бесплатной торговой демонстрации с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!