Профиль объема — ключевой компонент анализа потока заказов — может использоваться по-разному. Отображая концентрацию объема, распределенного на каждом ценовом уровне, профиль объема может дать представление о том, что рынок может сделать дальше.
Ниже приведены 3 простые стратегии профиля объема, которые сравнивают цену открытия текущего дня с профилем объема предыдущего дня:
Для бычьего сигнала профиля объема обратите внимание на то, что цена открытия текущего дня упадет выше области стоимости предыдущего дня, но ниже максимума профиля предыдущего дня. Когда открытие находится в этом диапазоне, следите за тем, чтобы цена вернулась к контрольной точке предыдущего дня (POC), а затем развернулась оттуда в положительном направлении.
Когда цена возвращается к POC предыдущего дня, это потенциальная возможность для покупки.
В приведенном ниже примере 2 дня торговли фьючерсами Micro E-mini S&P 500 (MES) показаны через 60-минутные ценовые бары. Цена открытия 2-го дня была выше зоны стоимости предыдущего дня, но не выше максимума профиля. Как мы видим, цена вернулась к POC первого дня (желтая линия), прежде чем двигаться вверх.
В отличие от предыдущего примера, для медвежьего сигнала следите за тем, чтобы открытие текущего дня было ниже области стоимости предыдущего дня, но все еще выше минимума профиля предыдущего дня. Если открытие находится в этом диапазоне, цена может сначала вернуться к POC предыдущего дня, а затем упасть и установить новые минимумы.
Следовательно, потенциальная возможность продажи возникает, когда цена откатывается в начале дня.
В приведенном ниже примере цена открылась ниже закрытия предыдущего дня, но выше минимума профиля предыдущего дня. Как видите, цена сначала поднялась к POC предыдущего дня, а затем упала и достигла более низких минимумов.
Уникально для обоих предыдущих примеров, если цена открытия полностью выходит за пределы профиля предыдущего дня, это можно интерпретировать как потенциальный «бегун» в направлении открытия.
То есть, если цена откроется полностью выше профиля предыдущего дня, цена потенциально может открыться вверх и продолжать «бежать» вверх всю сессию. И наоборот, если цена откроется полностью ниже профиля предыдущего дня, это может интерпретироваться как потенциальный бегун на короткой стороне.
В приведенном ниже примере после того, как цена открылась ниже минимума профиля предыдущего дня, цена продолжила снижаться и закрылась ниже.
Обратите внимание:как и в случае со всеми другими индикаторами и подходами к техническому анализу, использование профиля объема может привести к ложным сигналам, а управление рисками необходимо трейдерам для защиты капитала.
Текущие пользователи NinjaTrader могут начать работу с Volume Profile и остальным набором Order Flow + уже сегодня:Подробнее
Новичок в NinjaTrader? Наше отмеченное наградами торговое программное обеспечение всегда БЕСПЛАТНО для расширенного построения графиков, тестирования на истории и моделирования торговли. Скачайте БЕСПЛАТНУЮ торговую платформу!