Звучит немного безумно, что кто-то может придумать столько ходовых идей, разработать, протестировать, а затем воплотить их в жизнь. Но это не так безумно, если у вас есть процесс и вы мотивированы.
Итак, какова мотивация? Мотивация состоит в том, чтобы построить автоматизированную торговую систему, обладающую некоторыми очень желательными характеристиками, такими как очень малая просадка, плавная кривая капитала и распределенный риск. Но для этого вам нужен процесс и структура.
Большинство розничных алгоритмических трейдеров находятся в вечной охоте за убийственной стратегией. Они верят, что есть Святой Грааль, и если они будут достаточно упорны, если они будут достаточно оптимизировать, они в конечном итоге наткнутся на него с помощью грубой силы решимости, бесконечных исследований и долгих часов тестирования.
Существует ли стратегия Святого Грааля? Может быть, но если это так, то кто-то уже обнаружил это, и они либо держат это близко к сердцу, либо оно больше не работает. Стратегии рок-звезд будут появляться время от времени, в зависимости от рыночных условий. Но эти стратегии недоступны для вас, если только вы не наткнетесь на одну из них или путем бесконечных испытаний не найдете правильную комбинацию параметров… крайне маловероятно.
Ниже приведена стратегия, которая приносила прибыль в течение 20 лет, а может, и дольше, я не знаю, потому что это было так давно, как я ее тестировал. Есть очень мало параметров для оптимизации. Это очень просто, основано на двухпериодном RSI с использованием дневных баров и работает на многих рынках и типах активов. Я нашел его в книге Ларри Коннорса и Сезара Альвареса под названием «Краткосрочные стратегии, которые работают». Вот правила…
Я закодировал его в TradeStation EasyLanguage и тестирую, чтобы убедиться, что он действительно работает. Кажется, что он суперпрочный. Остается в сделках в среднем немногим более 10 дней, имеет очень высокий коэффициент прибыли, значительно превышающий 4,0, и процент прибыльности, превышающий 80%. Это Святой Грааль?
Стратегия не идеальна в том смысле, что средняя прибыльная сделка по сравнению со средней убыточной сделкой хороша, такая и с действительно высоким процентом выигрыша, но это сделка только для длинных позиций, и она не торгуется, если актив ниже его 200. -дневная скользящая средняя, так что иногда я сидел, сложа руки, и ждал, что что-то произойдет… длительное время.
Итак, является ли эта стратегия Святым Граалем? Едва ли. Но именно здесь другие стратегии могут заполнить дыры. Если бы я хотел добавить еще одну стратегию, что бы она делала, как бы брала сделки. Имеет ли смысл добавить еще одного трейдера, работающего только на длинных позициях и работающего на дневных барах? Вероятно, нет, потому что доходы, вероятно, будут одинаковыми, а это означает, что, когда это приносит пользу, они оба преуспевают, и наоборот, когда один проигрывает, другой, вероятно, проигрывает.
Что мне нужно сделать, так это найти другую стратегию, которая будет работать вместе с этой, которая имеет низкую степень корреляции своей доходности с моей 2-периодной стратегией RSI. Но вот большие вопросы. Нужно ли мне искать еще одну супер-пупер-стратегию? Выходит, что нет. На самом деле, гораздо лучше добавить неплохую стратегию, прибыльную, но простую. Но не одну, а лучше несколько, чем больше, тем веселее. Каждый из них имеет низкую степень корреляции с другими.
Низкая корреляция означает, что стратегии не дают торговых сигналов одинаковым образом. Так что, когда одна стратегия может быть неудачной, другие могут быть прибыльными. Это позволяет свести к минимуму общую просадку вашего портфеля стратегий и увеличить прибыль.
Итак, что это значит? Это означает, что вам нужно стать фабрикой идей. Вам нужно придумать несколько хороших стратегий и запускать их одновременно. Но почему?
Ответ аналогичен Agile-разработке программного обеспечения. И хотя у вас может не быть опыта гибкой разработки, позвольте мне немного рассказать вам об этом и о том, почему это работает.
Agile-разработка заключается в том, чтобы разбить большие проблемы на мелкие, затем собрать команду универсалов, которые могут делать много разных вещей, а затем разбить проект по времени на короткие итерации, цель которых — полностью реализовать небольшую часть функциональности с высокой производительностью. качественные результаты.
Ключевым здесь является итеративный процесс, и ладно, опытные разработчики работают в команде. Они распределяют риск и на самом деле работают лучше, чем несколько суперзвездных разработчиков. Они намного дешевле, чем суперзвезды.
Итак, получается, что если вы добавите в свой портфель несколько некоррелированных простых стратегий, они справятся с задачей гораздо лучше, чем одна или две стратегии Rock Star, по сути по той же причине, по которой agile-команды разработчиков работают лучше. И именно здесь вступает в игру мотивация для создания множества стратегий.
Представьте, если бы вы могли торговать как суперзвезда, и все, что вам нужно было бы сделать, это собрать несколько простых в кодировании, простых, не особо эффективных стратегий. Конечно, стратегии должны быть прибыльными, но здесь есть большая свобода действий, главное — низкий уровень коррелированной доходности, это гораздо важнее, чем убойная стратегия. И чем больше стратегий вы сможете добавить, тем лучше.
Дело в том, что стратегии приходят и уходят. В какой-то период времени они работают отлично, а в какой-то период нет. Иногда они подходят к концу своей жизни и нуждаются в замене. Вот почему вы хотите создавать столько, сколько сможете, в постоянном потоке и держать несколько из них на скамейке для тестирования и курирования, позволяя хорошим подняться на вершину и занять место старых и уставших.
Придумывать новые и интересные стратегии не так уж и сложно, особенно после того, как вникнешь в суть дела. Торговые идеи есть везде, и обычно их можно смоделировать с помощью нескольких простых строк кода. Конечно, некоторым может потребоваться немного больше опыта в программировании, чем вам, но эти стратегии, вероятно, не имеют решающего значения для вашего успеха как алгоритмического трейдера.
Возможны многие типы или категории стратегий. В мире трейдинга большинство людей сосредотачиваются на движении цены, но по-настоящему интересные стратегии — это те, за которыми стоит какая-то история, с твердой предпосылкой и гипотезой.
Как эффект облигаций после ожидаемого повышения ставки ФРС. Повышение ставок может произойти, а может и нет, одно можно сказать наверняка, существует высокая вероятность того, что облигации будут двигаться. Если вы знаете день и время объявления о повышении ставки или время, когда может выступать управляющий ФРС, вы можете создать стратегию, которая ждет этого события, а затем открывает или открывает длинную или короткую позицию, как только рынок начинает двигаться. События такого типа обычно влияют на облигации в течение нескольких дней. А обнаружить заметное движение вскоре после объявления относительно легко в коде.
Большинство стратегий подпадают под одно из следующих воздействий на рынок:они начинают тренд или его продолжение, или являются контртрендмейкерами. Некоторые из них связаны с возвратом к среднему или сезонным влиянием, другие связаны с техническими проблемами или отношениями.
Все, что вам нужно сделать, это определить, что происходит, что вас интересует или нет, а затем применить один из этих типов стратегий, чтобы попытаться зафиксировать ожидаемые ходы. Вообще кодирование очень простое. Что вам нужно узнать, так это как проверить вашу гипотезу и прошлые события, чтобы увидеть, как ваше творение справилось бы с ними. Здесь в игру вступают навыки процесса и тестирования.
Так можно ли придумать 200 прибыльных стратегий? Абсолютно. Но для этого нужен процесс, активное воображение и мотивация, знание того, что из этого выйдет хорошее. На прошлой неделе я создал или украл (одолжил) как минимум три стратегии. Я иду к тому, чтобы генерировать почти 200 за один год. Не все они являются победителями, на самом деле многие из них — полные провалы, но это не останавливает фабрику, брак — часть процесса.
Реальность такова, что вы придумаете довольно хорошую стратегию, которая будет готова присоединиться к другим вашим стратегиям реального портфеля со скоростью один к 20. У остальных может быть потенциал в будущем, но через некоторое время их просто нужно будет выбросить, если они не соответствуют некоторым минимальным критериям. Возможно, их время еще не пришло, так как я открыл проигрышные стратегии, над которыми работал пару лет назад, и теперь они работают блестяще.
Таким образом, если вы создаете 200 стратегий в год и 5 процентов из них являются выигрышными, это означает, что вы потенциально добавляете в свой портфель 10 выигрышных, некоррелированных стратегий в год. Имейте в виду, что все они не останутся победителями навсегда, поэтому вам нужно поддерживать процесс.