Крах на финансовых рынках можно определить как сильное падение цены за короткий промежуток времени, но это определение оставляет желать лучшего для тех, кто хочет торговать с такой возможностью. Что такое большое падение с точки зрения исторических данных? Как часто это происходит? Стоит ли покупать или продавать?
Обвалы рынка также можно определить как движение вниз, выходящее за рамки того, что считается нормальным или здоровым; и, к счастью, то, что является нормальным, можно приблизительно определить по стандартному отклонению.
Стандартные отклонения суммируют исторические ценовые данные в простые диапазоны, внутри которых данные остаются с разным уровнем достоверности. Например, 1 стандартное отклонение SM75, равное +/-0,99, говорит вам, что рынок исторически удерживался в этом диапазоне ежедневно 68% времени; и рынок держится в пределах +/-1,98 в 95% случаев и +/-2,97 в 99% случаев.
Таким образом, если диапазон 3 стандартных отклонений +/-2,97 отражает падение рынка на -3 доллара США или более менее чем в 1 % случаев, то это может быть четким определением того, что является ненормальным и, следовательно, крахом.
Исторически сложилось так, что акции имели тенденцию расти на следующий день после падения вне любого стандартного отклонения, но наибольшего успеха достигала покупка на крахе. Тем не менее, это редкая возможность, которая предоставляется всего несколько раз в год, поэтому может быть достаточно любого изменения, близкого к 3 стандартным отклонениям ниже.
| 1 стандартное отклонение (-$1) | 59% и +0,10 доллара США | |
|---|---|---|
| Стандартное отклонение 2 (-2 доллара США) | 53% и +0,10 долл. США | |
| Стандартное отклонение 3 (-3 доллара США) | 100% и +1,93 долл. США |
Данные индексирования с 01.01.18 по 23.11.21 через службы индексирования dxFeed (https://indexit.dxfeed.com)
Критическая риторика появляется в новостных лентах и в обсуждениях, казалось бы, чаще, чем сбои происходят на самом деле, но если вы потратите время на их определение и принятие мер, это может принести прибыль в будущем.
—
Чтобы узнать больше о том, как Малая биржа объединяет эффективность фьючерсов с чистотой акций, обязательно подпишитесь на их канал YouTube и следите за ними в Твиттере, чтобы не пропустить обновления.
© 2021 Small Exchange, Inc. Все права защищены. Small Exchange, Inc. — это специализированный рынок контрактов, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Информация в этом объявлении актуальна на указанную дату, предназначена только для информационных целей и не претендует на решение финансовых задач, ситуации или конкретных потребностей любого отдельного инвестора. Торговля фьючерсами сопряжена с риском убытков, включая возможность убытков, превышающих ваши первоначальные инвестиции.