Есть ли у вас торговые стратегии VIX? Как уже известно многим трейдерам, индекс волатильности CBOE (VIX) может быть чрезвычайно ценным инструментом при оценке текущего рыночного риска. Поскольку VIX рассчитывается на основе цен опционов на индекс S&P 500, это делает его перспективным индикатором. Но его также можно использовать в течение дня.

Многие из нас в Bullish Bears являются поклонниками TTM_Squeeze. Обновленная версия теперь известна как ST_SqueezePRO. TTM_Squeeze поставляется в комплекте с Thinkorswim бесплатно.

Торговые стратегии Vix для использования

• VIX - отличный торговый инструмент. В результате торговые стратегии VIX могут быть невероятно выгодными для трейдеров. Особенно, если вы умеете читать графики. Убедитесь, что вы потратили необходимое время на то, чтобы научиться торговать VIX, а также использовать его в качестве инструмента.

Торговые стратегии TTM Squeeze и VIX

Вы можете использовать TTM Squeeze с торговыми стратегиями VIX. Подробное изложение SqueezePRO от Creedmoor можно найти здесь. Короче говоря, индикаторы сжатия показывают нам, когда полосы Боллинджера вошли в канал Кельтнера на выбранном временном интервале.

Это говорит нам о том, что происходит консолидация цены и снижение волатильности (обычно называемое «сжатием»). Версия PRO дает нам три различных уровня сжатия. В то время как стандартная версия TTM дает нам его.

Эти условия имеют высокую вероятность того, что за ними последует более сильное, чем ожидалось, движение. Поскольку VIX можно торговать только через опционы, вы можете подумать, что техническая установка вряд ли сработает так, как ожидалось.

Однако все как раз наоборот. Технические настройки VIX, особенно сжатые, могут служить мощным методом подтверждения, фильтрации и индикации.

Особенно при торговле продуктами, относящимися к S &P-500, такими как SPY (включая опционы), опционами SPX и E-mini S &P-500 Futures.

Торговые фьючерсы и торговые стратегии VIX

Вы также можете использовать торговые стратегии VIX с торговлей фьючерсами. Этот метод можно использовать при торговле другими продуктами, такими как QQQ, E-mini NASDAQ 100 Futures и отдельными акциями с крупной / мега капитализацией.

Но ВАЖНО отметить, что самая сильная корреляция связана с продуктами S&P. Потому что VIX является производным от S&P.

Другие продукты следует постоянно пересматривать, чтобы убедиться, что они инверсны VIX и коррелируют с выбранным вами продуктом S&P.

Быстрый совет:вы можете сделать это в ToS, добавив исследование «Сравнение» на свой график VIX. Введите желаемый символ и убедитесь, что он движется ПРОТИВ (также известный как инверсия) VIX; точно так же, как и продукты S&P. Сегодня мы будем рассматривать только продукт, привязанный к S&P; ШПИОН.

Посмотрите наш пример от вторника, 11 августа 2020 г., ниже. Это использование VIX в качестве фильтра и индикатора SPY 5мин.

На приведенном выше 5-минутном графике мы видим, что SPY торговал в пределах своего 5-минутного диапазона открытия большую часть дня. При ненормально длительных условиях сжатия, продолжающихся более половины сеанса. В последние 2 часа дня мы наблюдали рост объема, сопровождаемый повышением волатильности. Для трейдера по тренду это очень трудный день. Но только если вы не обращали внимания на VIX

Как торговать VIX?

• Как лучше всего торговать с помощью торговых стратегий VIX? Обычно это происходит путем покупки ETF и ETN. Их нужно привязать к VIX. Однако возможны задержки с VIX. Убедитесь, что вы обращаете на это внимание.

Как использовать 10-минутную диаграмму VIX

Давайте посмотрим, как мы можем использовать конкретный график с нашими торговыми стратегиями VIX. На этом 10-минутном графике VIX мы видим, что условия сжатия не выполнялись до второй половины дня.

Цена VIX постоянно росла, как видно из сложенных Cyan-21EMA и Purple-34EMA. В отмеченной новой точке минимума было бы разумно ожидать, что SPY достигнет нового максимума.

Однако мы видим, что этого не произошло (Рисунок 1). Это явный признак того, что на S&P не наблюдается заметного концентрированного давления со стороны покупателей. Вскоре после этого появились продавцы, и это долгожданное сжатие, наконец, вызвало медвежьи настроения

Это была отличная возможность для обучения быков и медведей. Для быков стандартные правила сжатой торговли потребуют открытия длинной сделки на SPY, поскольку 8, 21 и 34 EMA сложены в бычьей манере (рис. 1).

Это сценарий, когда диаграмма VIX действовала как фильтр для настройки. Если бы вы были настроены оптимистично, VIX не двигался в обратном направлении по отношению к SPY; намек на то, что сейчас не время для длинных позиций.

Если вы уже давно были шпионом, это был отличный шанс убить сделку из-за неспособности достичь нового максимума. В том же сценарии, если вы были медвежьими (а вы должны были быть из-за графика VIX), VIX действовал как надежный индикатор подтверждения.

Это очень ясно говорит нам о том, что быки выдыхались, и что эта длинная установка SPY имела значительную вероятность неудачи. Распродажа открыла две возможности для входа в короткую позицию (рисунок 3 ниже) на основе ключевых ценовых уровней.

Как торговать на волатильности?

Торговые стратегии VIX действительно могут помочь с волатильностью. Волатильность - это хлеб с маслом для трейдеров. Специально для внутридневных трейдеров.

Вы когда-нибудь пробовали торговать без волатильности? Это может быть похоже на наблюдение за высыханием боли. Если только вы не занимаетесь свинг-трейдингом на полставки. Тогда волатильность необязательна.

Но если вам нужна волатильность, использование VIX может помочь. Ознакомьтесь с приведенным ниже примером его использования.

Короткий вход 1 будет очень агрессивным входом, основанным на прорыве ниже 5-минутного диапазона открытия. Короткий вход 2 будет более консервативным, ориентированным на подтверждение, входом, основанным на первом минимуме колебания из 5-минутного диапазона открытия. Обе эти возможности для входа с низким риском позволяли устанавливать близкие стопы для людей с низкой толерантностью к риску.

Пример из четверга, 6 августа 2020 г. Использование SPY 5 минут

Давайте посмотрим на торговые стратегии VIX в действии. На этом 5-метровом SPY-графике мы видим, что цены пытались подняться выше 5-метрового диапазона открытия до 8:30, а затем быстро вернулись вниз.

Казалось, что медведи берут верх, а затем вошли покупатели, чтобы снова выйти за пределы диапазона.

Сформировалась чистая длинная установка; предлагая возможность входа качества A + рядом с Cyan-21EMA (обычная линия, используемая для определения средних ценовых уровней), а также находясь прямо на вершине 5-метрового диапазона открытия. Приведенная ниже 10-минутная диаграмма VIX (рис. 5) подтверждает эту настройку.

Использование сжатия TTM для медвежьего подтверждения

Фондовый рынок не только растет, верно? Хотя может показаться, что это так, особенно сейчас, бывают медвежьи дни.

В результате нам необходимо использовать торговые стратегии VIX как для бычьей, так и для медвежьей торговли. Если вы видите модель с закругленным дном, но все остальное носит медвежий характер, что вы делаете?

Получите подтверждение медвежьего движения на бычьей модели. Однако в приведенном ниже примере мы видим, что не было путаницы в направлении. Нам нравятся эти ходы.

Здесь мы видим, что график VIX был ЯВНО медвежьим. Здесь не было возможности спорить или пересмотреть это мнение. В этот момент быки имели очевидный контроль над S&P. Это сделало длинную установку на SPY возможностью для торговли с очень высокой вероятностью и невероятно низким риском из-за оптимальной точки входа. Это тот тип торговых настроек, который должен привлечь внимание трейдера

Заключительные мысли

Надеюсь, после того, как вы все это подготовите, у вас есть готовые торговые стратегии VIX. Конечно, всегда важно помнить, что на финансовых рынках нет ничего 100%.

Однако ретроспективно 20/20. Как отмечалось ранее, вы всегда должны сравнивать свою диаграмму с VIX, чтобы убедиться, что они движутся в обратном направлении.

Ключевое правило, которому следуют многие, - это возможность быстро идентифицировать установку за секунды. Если вам нужно смотреть на диаграмму, как если бы вы расшифровывали код, вероятно, это не лучший вариант.

В этот момент было бы разумно уйти, пока вы не получите лучшую настройку, которую вы можете видеть ясно, как день. Всем, кто не любит трейдеров:оставайтесь зелеными.