Знаете ли вы, как избежать проскальзывания? Прежде чем мы перейдем к этому, мы хотим убедиться, что вы понимаете, что такое проскальзывание в торговле. Это важно! Есть много вещей, которых вы хотите избежать на рынке, и это то, чего вы хотите избежать любой ценой. И то, что неизбежно приходит в голову всем трейдерам, которые учатся на собственном горьком опыте:проскальзывание.
И нет, я не имею в виду то, что происходит, когда вы ходите на каблуках по льду. Проскальзывание – обычное явление на фондовом рынке. На самом деле, его нужно избегать, как чумы, иначе он съест вашу прибыль… или усугубит ваши убытки.
Сегодня я собираюсь показать вам, как избежать проскальзывания, прежде чем вы сами убедитесь, что ваши ноги могут перепрыгнуть через голову.
Развлеките меня минутку, поскольку мы используем вашу машину для примера. Представьте, что вы подъезжаете к заправке, чтобы заправиться, и замечаете, что цена составляет 4,93 доллара США за галлон.
Глубоко вздохнув, вы решаете заправить бак, потому что без бензина никуда не поедете.
Однако за то время, которое требуется вам, чтобы заправиться и зайти внутрь, чтобы заплатить, что-то может измениться, или предложение будет отложено. Удивительно, но когда вы заходите внутрь, чтобы заплатить, с вас снимают 4,96 доллара США, что на 0,03 доллара больше ожидаемой цены в 4,93 доллара – какого черта?!!
В финансовом мире мы называем эту разницу в спреде между спросом и предложением (цена накачки/цена при получении), проскальзыванием. Или разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой исполнения.
Иногда мне хочется, чтобы у меня был хрустальный шар, который мог бы сказать мне, почему или что должно произойти. Теперь, когда я об этом думаю, это может пригодиться при торговле на фондовом рынке.
В нынешнем виде у меня нет хрустального шара. Но у меня есть доказательства из прошлого. Мы видим проскальзывание, когда рыночные ордера получить место в периоды высокой волатильности на рынке.
Мы также сталкиваемся с проскальзыванием, когда крупные ордера размещаются без достаточного количества покупателей за столом, заинтересованных в покупке актива.
Обязательно пройдите наши бесплатные онлайн-курсы по трейдингу, чтобы научиться безопасно торговать на фондовом рынке и узнать, как избежать проскальзывания.
Проскальзывание происходит, когда трейдер использует рыночные ордера.
Чтобы освежить вашу память, если вы размещаете рыночный ордер, вы говорите своему брокеру немедленно покупать или продавать акции для вас по любому цена. Да, в любом цена.
Помимо поспешности, если вы размещаете рыночный ордер, вы не можете контролировать цену исполнения. Вы получаете исполнение не на той стороне спреда между спросом и предложением. По сути, рыночный ордер покупает по аск (высокая сторона) и продает по бид (низкая сторона).
На торговой арене, например, если спред между ценой покупки и продажи составляет 12,00–12,02 доллара, рыночные ордера должны немедленно купить для вас по цене 12,00 доллара. Правильно? Неправильно.
К тому времени, как ваш рыночный ордер поступил на биржу, акции подскочили на новостях до 12,15 доллара. К несчастью для вас, ваш рыночный ордер на покупку исполняется по цене $12,15 — проскальзывание составляет 15 центов. И это плохо, очень плохо.
Решение? Используйте лимитные ордера вместо рыночных ордеров .
В отличие от рыночного ордера, лимитный ордер исполняется только по той цене, которую вы хотите или лучше. Ключевое слово здесь — предел; лимитный ордер ограничивает цену, которую вы готовы заплатить за акцию.
Вы говорите своему брокеру купить или продать конкретную акцию по цене или лучше, чем установленная вами цена. Важно:вы избегаете проскальзывания. Вы контролируете свои сделки, и это должно быть вашей конечной целью.
У нас есть несколько различных типов ордеров, от лимитных ордеров до стоп-лимитных ордеров для входа в позицию. Пожалуйста, не путайте стоп-лимитные ордера со стоп-лоссом; они разные.
Я рекомендую вам просмотреть наши сообщения в блоге о различных типах заказов, чтобы освежить вашу память.
При входе в позицию используйте лимитный или стоп-лимитный ордер, чтобы избежать проскальзывания. Единственным недостатком здесь является то, что вы можете пропустить хороший ход.
Поэтому, если вы не можете получить желаемую цену, вы не торгуете; лучше перестраховаться, чем потом сожалеть; особенно когда учишься избегать проскальзывания.
Вот крупица мудрости, которую я почерпнул за время, проведенное в торговле, и я подумал, что должен поделиться с вами:Перестаньте беспокоиться только о том, как вы входите в сделку. Главное всегда знать, когда вы выйдете.
Есть несколько способов выйти из позиции, и все они зависят от текущей ситуации. Во-первых, если вы находитесь в сделке и по какой-то причине вам нужно быстро выйти, вы можете необходимо использовать рыночный ордер.
Опять же, это гарантирует выход из вашей убыточной сделки, но не обязательно по той цене, которую вы хотите.
Однако, если вы находитесь в сделке, которая идет в вашу пользу, имеет смысл разместить лимитный ордер по вашей целевой цене. Предположим, вы покупаете акции $FB по цене 150,50 долларов США и устанавливаете лимитный ордер на продажу по цене 150,90 долларов США.
Ваш лимитный ордер продает ваши акции только если кто-то готов дать вам 150,90 долларов за них. В этом сценарии нет вероятность проскальзывания, и вы получаете $ 150,90 (или больше).
Использование лимитного ордера стоп-лосс будет выполняться только по той цене, которую вы хотите. Это означает, что когда цена движется против вас, ваш убыток будет продолжать расти, если вы не сможете выйти по указанной вами цене.
В свете этого лучше использовать рыночный ордер стоп-лосс, чтобы убедиться, что убыток не станет больше, чем он уже есть, даже если это означает некоторое проскальзывание.
Точно так же, как предсказуемость восхода и захода солнца каждый день, влияние важных новостных событий на рынке столь же предсказуем.
Я уверен, вы помните времена, когда рынок реагировал на важные новости (например, торговые войны), такие как расследования SEC или компания, которая не смогла получить прибыль.
Или, что еще лучше, компания, цена акций которой упала из-за простого твита. Мы все знаем, что время заработка, в частности, является временем волатильности. Хотя значительные движения цен могут быть заманчивыми, они также могут быть опасными.
Оказавшись в сделке, вы можете столкнуться с трудностями при выходе из позиции и столкнуться с проскальзыванием стоп-лосса. Конечный результат:ваш аккаунт подвергается большему риску, чем следовало бы.
Чтобы избежать этого, убедитесь, что вы проверяете как экономический календарь, так и календарь доходов, и воздержитесь от торговли до этих объявлений.
Если бы действия по новостям, советам по акциям и финансовым отчетам были настоящими ключами к успеху в торговле, тогда все были бы богатыми. Вы должны иметь в виду, что прибыль в дневной торговле не достигается за счет торговли новостями. Загляните в Quantdata, чтобы узнать последние новости и отчеты компаний.
Еще один сценарий, с которым мы неизбежно столкнемся, — это неожиданные новости. . Они редки, но когда они случаются, проскальзывание может быть значительным. Поэтому, чтобы предотвратить это, установите стоп-лосс; в противном случае вы столкнетесь с огромными потерями.
Мы также видим проскальзывание на рынках, которые торгуются вяло, с низким объемом и большими спредами между ценами покупки и продажи. Чтобы предотвратить это, обеспечьте достаточный объем и плавучесть; лично я предпочитаю минимальный объем 300 000 с узким спредом между спросом и предложением.
Я дам вам несколько ключевых советов по управлению рисками и предотвращению проскальзываний:
Вы не можете полностью избежать проскальзывания; Думайте об этом как о стоимости, как комиссионные. Иногда это стоит того, чтобы заплатить, но не всегда.
Торговцы акциями могут избежать проскальзывания во время волатильных рыночных условий, не размещая рыночные ордера, если в этом нет крайней необходимости. Самый надежный способ предотвратить проскальзывание — применить гарантированный стоп (лимитный) ордер.
Обратите внимание, что это не ордер стоп-лосс, а гарантированный лимитный ордер, который всегда будет завершать сделки по цене, по которой вы их установили.
Я знаю, что вся эта информация может показаться ошеломляющей, но мы все можем научиться зарабатывать на жизнь торговлей, если захотим. Так что, если вы настроены серьезно и готовы начать свое торговое путешествие, позвольте нам помочь вам. Мы делаем его простым и понятным, без проскальзывания!