От геополитической напряженности и торговых тарифов до волатильности процентных ставок и стресса ликвидности — макроэкономические потрясения меняют ландшафт рисков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Традиционные модели, построенные на исторических корреляциях, оказываются все более неадекватными в мире, характеризующемся быстрыми рыночными сдвигами и неожиданными эффектами второго и третьего порядка. 

В этом отчете рассматривается, как банки Азиатско-Тихоокеанского региона и участники рынка адаптируют свои системы управления рисками к этой новой среде. Отраслевые эксперты из OCBC Bank, Deriv, Asia X, RAF Laboratory и Bloomberg обсуждают ограничения традиционного стресс-тестирования, растущую важность мониторинга ликвидности в реальном времени и необходимость более динамичных подходов к моделированию, способных отражать сложные макросценарии. 

«Мы живем в мире черных лебедей и жирных хвостов, где невозможно спрогнозировать будущие движения рынка на основе исторической стоимости риска и корреляций…» 

Загрузите отчет, чтобы узнать, как ведущие учреждения переосмысливают стресс-тестирование, управление ликвидностью и стратегии рыночного риска, чтобы оставаться устойчивыми в эпоху повышенной неопределенности.