Как вы, вероятно, знаете, технический анализ — это метод оценки ценных бумаг с использованием графиков цен для анализа тенденций исторических цен и объемов ценных бумаг. Расширенные возможности построения графиков в Power E*TRADE предоставляют более 120 исследований и более 30 инструментов рисования, призванных помочь вам выявить эти тенденции и закономерности. Давайте рассмотрим три конкретных исследования, которые доступны в Power E*TRADE и часто используются трейдерами.

Простое скользящее среднее

Один из самых популярных индикаторов технического анализа, простое скользящее среднее (SMA), представляет собой запаздывающий индикатор, который рассчитывает среднюю цену закрытия акции за определенное количество дней. Как и другие индикаторы скользящего среднего, его цель — определить направление движения цены акции и оценить ее будущее направление на основе предыдущих цен.

• SMA рассчитывается путем сложения предыдущих цен закрытия и деления результата на количество рассматриваемых периодов времени.
• Power E*TRADE будет использовать 50 дней в качестве стандартного периода. Таким образом, SMA в любой момент времени представляет собой среднее значение цен закрытия за предыдущие 50 дней.
• 50-дневный период каждый день перемещается вперед на один день (отсюда и термин «перемещение»), а SMA отображается в виде непрерывной линии на графике цены базовой ценной бумаги.

Трейдер может использовать SMA в качестве индикатора того, вырастет ли цена ценной бумаги или развернется. Распространенная интерпретация SMA заключается в том, что цена, торгующаяся выше SMA, соответствует восходящему тренду, а цена, торгующаяся ниже нее, соответствует нисходящему тренду, и эти индикаторы затем используются для информирования торговых стратегий.

Важно отметить, что, поскольку SMA основана на среднем значении прошлых цен, ее применение может быть более ограниченным на быстро меняющихся или боковых рынках.

Рис. 1. Стандартный индикатор 50-дневной SMA, построенный путем выбора «Скользящее среднее» в меню «Исследование» и последующей настройки типа «Простой».

Индекс относительной силы

Индекс относительной силы (RSI) — это широко используемый технический индикатор, который измеряет скорость и величину изменений цены акции путем сравнения недавних прибылей с недавними потерями. RSI, являющийся запаздывающим осциллятором импульса, может помочь трейдерам и инвесторам обнаружить потенциальные сигналы разворота тренда и выработать стратегию по точкам входа и выхода.

• Для расчета этого показателя средние доходы за желаемый период складываются, а затем делятся на среднее количество. Полученное значение называется относительной силой.
• По умолчанию в Power E*TRADE установлен период 14 дней, хотя краткосрочные трейдеры могут предпочесть более короткий период, а долгосрочные — более длительный.

Значение относительной силы отображается в диапазоне от нуля до 100, где значение выше 70 указывает на то, что акция может быть перекуплена (предполагая возможность снижения цены), а значение ниже 30 указывает на возможное состояние перепроданности (предполагая возможность роста цены).  Учитывая, что RSI измеряет силу ценовых движений, трейдеры часто используют его одновременно с другими типами индикаторов, такими как скользящие средние или MACD.

Рис. 2. Индикатор RSI отображается в виде подграфика с периодом 14 дней и значением RSI 57.

Схождение и расхождение скользящих средних

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) — это индикатор импульса, который может помочь обнаружить значительные изменения в движении цен, вызванные настроениями рынка и волатильностью. Он рассчитывается путем расчета разницы между двумя экспоненциальными скользящими средними.

Этот технический индикатор, состоящий из линии MACD, сигнальной линии и гистограммы, называемой гистограммой, часто используется для определения расхождения между ценой и импульсом на рынке, что некоторые трейдеры могут интерпретировать как сигнал возможного разворота.

• Стандартный метод, который Power E*TRADE использует для расчета линии MACD, заключается в вычитании 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA.
• Сигнальная линия устанавливается путем расчета 9-дневной EMA линии MACD.
• Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, это считается восходящим бычьим движением и сигналом на покупку (см. Пример 1 на рисунке ниже).
• Пересечение линии MACD ниже сигнальной линии может указывать на нисходящее движение цены и может рассматриваться как сигнал на продажу (Пример 2).
• Гистограмма представлена в индикаторе MACD в виде гистограммы и показывает разницу между линией MACD и сигнальной линией. Это отражает силу ценовых сигналов.

Трейдеры могут использовать индикатор MACD для различных целей, в том числе для определения бычьих и медвежьих тенденций и импульса, для обнаружения возможностей для открытия позиции или для рассмотрения вопроса о создании плана выхода для существующей позиции.

Помните, что, хотя индикаторы технического анализа могут указывать на бычий или медвежий импульс и могут помочь в прогнозировании будущего движения акций, их не следует воспринимать как окончательные сигналы предстоящих движений цен или рекомендации о том, следует ли трейдеру покупать или продавать. Эти инструменты технического анализа помогают трейдерам принимать более обоснованные решения по торговой стратегии на основе данных и часто используются в сочетании с фундаментальным анализом.

Готовы увидеть эти инструменты в действии? Посмотрите наш вебинар по запросу, посвященный способам использования Power E*TRADE для технического анализа, организованный E*TRADE Education.

CRC#5398183  (04/2026)

Хотите расширить свои финансовые знания?