Анализ профиля объема включает в себя изучение данных объема, нанесенных на ось Y или ось цен. Визуализация объема с этой уникальной точки зрения помогает трейдерам определять области поддержки и сопротивления, направление рынка, развороты и многое другое.
Поток ордеров — это дисбаланс покупателей и продавцов, который двигает рынок вверх или вниз. Инструменты потока заказов, такие как Volumetric Bars и Cumulative Delta, выявляют этот дисбаланс, чтобы помочь определить, кто контролирует ситуацию в любой момент времени:покупатели или продавцы. Профиль объема обеспечивает дополнительную перспективу за счет использования исторической информации о потоке ордеров — цен, по которым ранее происходили покупки и продажи.
Использование профиля объема в сочетании с другими инструментами потока ордеров может помочь определить агрессивное поведение покупателей и продаж и обеспечить всесторонний подход к техническому анализу.
Чтобы получить представление об этом мощном инструменте технического анализа, важно знать, что искать в профиле тома.
Область значения выглядит ярче, чем остальная часть профиля, и указывает, где в профиле объема происходила большая часть торговли. По умолчанию установлено значение 68 %. Этот процент от всего объема торгов также можно настроить в соответствии с предпочтениями отдельного трейдера.
Максимум и минимум области значений являются важными ценовыми уровнями, поскольку они потенциально могут выступать в качестве поддержки на медвежьем рынке и сопротивления на бычьем рынке.
При анализе Профиля Объема Узлы Высокого Объема представляют ценовые уровни с более высоким относительным объемом внутри профиля. «Узлы» — это горизонтальные уровни объема, которые составляют профиль объема, а узлы большого объема — это самые длинные горизонтальные полосы.
Узлы с большим объемом можно интерпретировать как уровни консолидации или баланса, и цена имеет тенденцию двигаться медленнее в узлах с большим объемом. Цены обычно считаются справедливыми по отношению к местам, где находятся узлы с большим объемом, поскольку больше участников готовы торговать в этих областях.
Узлы большого объема являются важными уровнями в профиле, потому что они являются пиками активности покупок и продаж в профиле объема. Верхний узел в профиле обозначается как контрольная точка или POC, где происходило наибольшее количество сделок.
Поскольку узлы большого объема представляют собой места, где произошло значительное количество транзакций, аналитики потока ордеров могут предвидеть реакцию, когда цена вернется к одному из них. Узлы с большим объемом часто действуют как поддержка или сопротивление, и объем обычно увеличивается, когда цена повторно посещает узел с большим объемом.
Узлы с низким объемом (LVN) указывают ценовые уровни, на которых был продан значительно меньший объем по сравнению с остальной частью профиля. Узлы с низким объемом появляются, когда в широком ценовом диапазоне мало объема, и обычно цена быстро проходит через эти области. Кроме того, цены, как правило, воспринимаются как несправедливые там, где находятся узлы с малым объемом, поскольку исторически меньшее число участников было готово торговать там.
Узлы с низким объемом важны, потому что они могут указывать на результат пробоя или отскока, и обычно они возникают между двумя узлами с большим объемом. Поскольку они вызваны быстрыми движениями на рынке, ценовые уровни узлов с малым объемом часто сопровождаются высокой волатильностью.
Когда цена повторно посещает узел с низким объемом, объем обычно уменьшается, а движение цены ускоряется.
Профиль объема включен в набор первоклассных инструментов технического анализа NinjaTrader Order Flow +. Он имеет 3 режима профиля, 6 режимов отображения и может применяться к графикам как индикатор и как инструмент рисования.
NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру благодаря мощной и удобной торговой платформе, большим дисконтным комиссиям и поддержке мирового класса. NinjaTrader всегда бесплатен для расширенного построения графиков, тестирования стратегии на исторических данных и иммерсивного симулятора торговли.
Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните работу с бесплатной демо-версии торговли с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!