Впервые представленные Честером Келтнером в его книге 1960 года «Как зарабатывать деньги на сырьевых товарах», каналы Келтнера стали популярным торговым индикатором и столпом в искусстве технического анализа.

Каналы Келтнера часто сравнивают с полосами Боллинджера, поскольку они оба являются индикаторами следования за трендом, используемыми для определения разворотов через прорывы и направление канала. Кроме того, каждый инструмент измерения волатильности может использоваться для определения условий перекупленности и перепроданности. Принципиальное различие между двумя индикаторами заключается в том, что полосы Боллинджера создаются с использованием стандартного отклонения инструмента, а каналы Кельтнера используют средний истинный диапазон (ATR).

Просмотрите следующий краткий видеоурок, чтобы увидеть каналы Келтнера в действии:

Под капотом

Каналы Келтнера нанесены на 3 линии:

1. Средняя линия
2. Верхняя полоса
3. Нижняя полоса

Основой индикатора является средняя линия (белая), для которой по умолчанию используется 10-периодная простая скользящая средняя (SMA). Верхняя и нижняя полосы «компенсируют» SMA разницей между максимумом и минимумом предыдущих баров, также известной как средний истинный диапазон. Множитель смещения для каналов Келтнера в NinjaTrader по умолчанию равен 1,5. Множитель смещения 1,5 указывает, что верхняя и нижняя полосы будут построены в 1,5 раза больше ATR предыдущего бара инструмента.

Как множитель смещения, так и период SMA можно настроить в меню свойств индикатора. Чем выше множитель, тем шире канал. Меньший множитель приведет к сужению канала.

На изображении ниже показан канал Кельтнера по умолчанию со смещением 1,5 (синий) плюс дополнительные каналы со смещением 2 (красный) и 2,5 (оранжевый). Понимание природы инструмента, которым вы торгуете, поможет определить идеальный множитель и период SMA.

Интерпретация

Ценовое действие, которое нарушает полосы канала Келтнера, требует внимания, поскольку оно может предварять сильные направленные движения. Прорыв выше верхнего канала символизирует сильную покупательную способность на рынке, в то время как падение ниже нижнего канала можно интерпретировать как совершенно противоположное.

Вообще говоря, ценовое действие должно торговаться около верхних полос, с редкими прикосновениями или прорывами на рынке с восходящим трендом. То же самое верно и для нижней полосы на рынках с нисходящим трендом.

На изображении выше показано поведение каналов Келтнера на 5-минутном графике фьючерсов на золото. Используя инструмент рисования X-Region, красные и зеленые заштрихованные области представляют разрывы каналов как для нижней, так и для верхней полосы. После выявления нарушений канала трейдеры могут определять краткосрочные рыночные тенденции и потенциальные области для ордеров на вход и выход.

Прежде чем включать каналы Кельтнера в реальную торговую среду, потренируйтесь в моделируемой среде, чтобы определить идеальные настройки для SMA и смещения.

Начать работу с NinjaTrader

NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру с помощью мощной и удобной торговой платформы, брокерских услуг по фьючерсам со скидкой и поддержки мирового класса. NinjaTrader всегда можно бесплатно использовать для расширенного построения графиков и тестирования стратегий с помощью иммерсивного симулятора торговли.

Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните с бесплатной торговой демонстрации с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!