Торговые идеи повсюду, вам просто нужно посмотреть и распознать их. Лучшие идеи интуитивно понятны и легко объясняются. Торговая идея не должна быть умопомрачительной, чтобы работать, ей нужна только прочная предпосылка. Собирать воедино стратегию с кучей индикаторов и настраивать управление капиталом — не лучшая идея, даже если после нескольких оптимизаций получается отличная кривая капитала, то, что вы сделали, — это создала стратегию, которая отлично работала в прошлом, с помощью подходит для кривой, но у него мало надежды работать на рынках, которые он никогда не видел.
Когда вы занимаетесь этим достаточно долго, вы начинаете каталогизировать идеи, вот некоторые из них:
Я мог бы продолжить, поскольку существует неограниченное количество идей, которые можно использовать и приносить прибыль, и если это здравая предпосылка, и вы ее видите, то придумайте, как ее торговать. Пока вы не вложите деньги, ваши идеи — это просто бесплотные моменты времени, но они не стоят ни копейки.
Лучший способ быть в гармонии с рынком и экономикой — это быть вовлеченным, торговать геополитическими событиями, ждать ярких экономических отчетов и затухать движение, быть на месте заранее, отслеживая сочные последние новости с веб-сайтов новостей, таких как Муха на стене . Когда на кону стоят ваши деньги, работающие на вас, ваше внимание ослаблено и сосредоточено. Именно тогда рождаются идеи.
Если вы думаете, что преуспеете в торговом бизнесе со своей идеей de jour, подумайте еще раз. Когда-нибудь эта идея не сработает. Постоянный поток идей — это то, что вам нужно, на самом деле это сама кровь успешного трейдера, чтобы оставаться впереди и использовать возможности на этих постоянно меняющихся рынках. Итак, как трейдеру придумать новые идеи, а не просто перефразировать надоевшие старые?
<цитата>«Я начинаю с идеи, затем она становится чем-то другим». -Пабло Пикассо
Большая ошибка, которую совершают трейдеры, ищущие идеи, заключается в том, что они ищут одни и те же заезженные места. Рынок отражает то, что происходит в мире, поэтому не имеет ли смысл расширить ваше представление о торговле на реальный мир? Может быть, а может и нет, возможно, вам придется прыгнуть в нереальный мир. Суть в том, что генерация торговых идей ничем не отличается от любого творческого начинания, есть много способов сделать это, просто погуглите «как генерировать идеи». Это поможет вам двигаться дальше.
<цитата>Большинство креативщиков используют процесс генерации идей, давайте применим его к торговле.
Сначала нужно провести исследование, вы должны сосредоточиться на конкретном рынке, например, на нефти. Начните с просмотра ключевых отчетов, таких как отчет о состоянии нефти, который выходит каждую среду, и еженедельный отчет о природном газе по четвергам… спросите себя, что происходит с рынком после этих отчетов, а как насчет до отчетов… видите ли вы закономерности? . Изучите, почему это волнует инвесторов, возможно, это приведет к изучению ОПЕК и того, чем они в настоящее время занимаются, как в бизнесе, так и в политике.
У большинства событий есть период полураспада, когда максимальная интенсивность сообщения будет длиться определенное количество дней, а затем угаснет до следующего сообщения. Спросите себя, каков период полураспада отчетов о запасах нефти? Есть ли заметный возврат к среднему значению, или это начало импульсных игр. Ищите вторичные рынки, которые подтверждают изменение цены на нефть, например, на бензин, может быть, там есть торговля, или, может быть, просто подтверждающий индикатор. Есть ли сезонные факторы влияния или погодные аномалии. Сколько нефтяных вышек может пострадать от ужасного тропического шторма, как насчет страха перед надвигающимся сильным штормом?
<цитата>Вы видите, как каждый вопрос ведет к другому?
Как только вы определили паттерн, подумайте, как вы можете превратить его в сделку. Каковы настройки, диапазоны времени и цены, какова средняя продолжительность сделки, что может пойти не так, что может усилить эффект… снова и снова, одна идея порождает следующую.
Это все и хорошо, чтобы бросать вам гипотезы, но как бы вы на самом деле превратили идею в реальную сделку? Хорошо, давайте сделаем это с сырой нефтью. Возможно, мы сможем изменить поведение, которое мы заметили, после впечатляющего отчета. Давайте сначала разработаем стратегию.
После большого движения сырая нефть, как правило, возвращается в прежнее русло или продолжает двигаться по траектории. Другими словами, является ли это возвратом к игре со средним значением или импульсом? Будет ли путь кругом (реверсия) или импульсом (линия). Согласно моему исследованию, сырая нефть определенно является импульсной игрой, поэтому мы хотим рассматривать стратегию как следование за трендом, но относительно короткую по продолжительности из-за еженедельных отчетов. Итак, мы сделаем следующие предположения:
Я совершил эту сделку 4 раза в этом году с отличными результатами, все четыре сделки были большими выигрышами. В прошлом году я совершил 2 сделки с аналогичными настройками, но сделка этого года представляет собой усовершенствование. Как я усовершенствовал сделку, спросите вы? Я изменил некоторые предположения, попробовав разные периоды обратной связи и порог стандартного отклонения. Я также включил подтверждающий рынок, используя печное топливо, и искал расхождения.
Я заметил глубокую обратную зависимость между разницей в цене сырой нефти и топочного мазута и ценой только сырой нефти. Я также заметил такую же обратную зависимость пары «Нефть-нагрев» по сравнению с S&P 500. Поскольку серьезные изменения на рынке обычно имеют эффект задержки на 2-3 дня в моей торговле.
Я продолжу изучать эту сделку и посмотрю, можно ли внести дальнейшие уточнения или другие триггеры, которые могут помочь ей, подтвердить ее или превратить во что-то совершенно другое. Такова природа генерации торговых идей.