Созданные маркетологом Джоном Боллинджером в 1980-х годах, полосы Боллинджера (BB) являются излюбленным индикатором для многих трейдеров по всему миру. По словам Боллинджера, BB предназначены для ответа на один простой вопрос:являются ли цены высокими или низкими в относительном выражении?

Чтобы ответить на этот вопрос, полосы Боллинджера рассматривают волатильность как динамическую. Таким образом, они разработаны, чтобы быть «конвертом» развивающегося ценового действия. Каждый набор BB состоит из верхней полосы, нижней полосы и средней точки — параметров, по которым цена контекстуализируется.

Так как же торговать по полосам Боллинджера на реальном рынке? Он используется в трех различных состояниях рынка:тренд, прорыв и вращение. Давайте рассмотрим по одной стратегии BB для каждой из этих ситуаций.

1. Использование BB для торговли по тренду

Тренд – это периодическое направленное движение цены. Тренды проявляются на всех временных интервалах, включая внутридневные, дневные, недельные, месячные и годовые горизонты. Полосы Боллинджера помогают трейдерам определять трендовые рынки двумя способами:

• Широкополосные: Расширенное или «широкое» расстояние между верхней и нижней полосами предполагает большую волатильность цен. Широкие полосы указывают на идеальные торговые условия и движение цены.
• Внешнее закрытие: Периодическое закрытие выше верхней полосы или ниже нижней полосы указывает на вероятное расширение тренда. Это удобный сигнал при применении к цене графиков OHLC или свечных графиков.

Если вы используете стратегию «Полосы Боллинджера» для торговли по тренду, то важно следить за расстоянием между полосами и за тем, где закрываются ценовые бары. Для иллюстрации предположим, что весеннее наводнение на Среднем Западе вызвало дневной восходящий тренд декабрьских фьючерсов на кукурузу CME. Чтобы войти в бычий тренд, трейдер может использовать BB следующим образом:

• Обратите внимание на ширину между верхней и нижней полосами. Расширенные полосы сигнализируют о повышенной волатильности цен и наличии условий для расширения тренда.
• Подождите, пока цены на декабрьскую кукурузу закроются выше верхней полосы. Когда это событие произойдет, разместите заказ на покупку декабрьской кукурузы. Ордера стоп-лосс могут быть размещены ниже уровней восстановления Фибоначчи, средней точки BB или минимума предыдущего дня или недели.

2. Торговля на прорывах с помощью BB

Одна из лучших особенностей BB заключается в том, что они могут помочь трейдерам при входе в рынок. Что касается обнаружения прорывов или неожиданных движений цены, они особенно полезны для заблаговременного определения внезапного направленного движения.

В отличие от широко открытых трендовых рынков, BB сигнализируют о предстоящем прорыве, демонстрируя уменьшенную пропускную способность. По сути, когда верхняя и нижняя полосы «узкие», рынок сжимается. Когда цена выходит за пределы BB, возможно существенное направленное движение.

Предположим, что июньские фьючерсы на сырую нефть марки WTI торгуются крайне мало в преддверии еженедельного отчета EIA по запасам. Что касается 30-минутного графика, цена WTI имеет верхний BB на уровне 50,00 долларов и нижний BB на уровне 49,25 долларов. Вы можете торговать на прорыве, используя следующую стратегию «Полосы Боллинджера»:

• Наблюдайте за поведением цены на предмет тестов и отклонений верхней или нижней полосы. Как правило, чем больше отклонений уровня, тем выше его актуальность.
• В случае нескольких неудачных тестов покупка или продажа может иметь смысл. Для его исполнения можно разместить стоп-рыночный или стоп-лимитный ордер на покупку-продажу по цене 50,01 доллара США или 49,24 доллара США.
• Из-за коротких временных рамок стоп-лоссы и цели по прибыли лучше всего держать умеренными. Использование отношения риска к вознаграждению 1:1 или 1:2 или скальпирование по моментуму с ордерами с несколькими скобками — это два возможных способа управления рисками.

3. Использование ротационных рынков с помощью BB

Ротационный рынок — это рынок, который не имеет направления и ограничен диапазоном. BB являются идеальными инструментами для определения продуктов с ограниченным диапазоном. Уменьшенная или «узкая» ширина между верхней и нижней полосами сигнализирует о консолидации рынка.

Торговля на вращающихся рынках с помощью BB по существу рассматривает внешние полосы как уровни поддержки или сопротивления. На практике трейдер просто открывает позицию, противоположную ценовому движению от этих уровней, в ожидании возврата к средней точке BB. Предполагая наш сценарий WTI сверху (верхняя полоса на уровне 50,00 долларов США и нижняя полоса на уровне 49,25 долларов США), это может быть достигнуто с помощью следующей стратегии полос Боллинджера:

• Выставляйте ордера на продажу по цене 50 долларов США или сразу ниже 50 долларов США.
• Отправляйте ордера на покупку по цене 49,25 доллара США или выше 49,25 доллара США.
• Реализация консервативных целевых показателей прибыли и стоп-лоссов — лучший способ торговли на ротационных рынках. Кроме того, хорошим практическим правилом является применение отношения риска к вознаграждению как минимум 1:1.

Хотите добавить стратегию полос Боллинджера в свой торговый план?

Одним из преимуществ полос Боллинджера является то, что трейдеры могут применять их к любому продукту, таймфрейму или стратегии. Однако, прежде чем выходить на рынок с BB, необходимо создать надежную базу технических знаний.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с онлайн-руководством Daniels Trading 10 правил технической торговли. . Из него вы узнаете 10 ключевых указаний, которые помогают успешным маркетологам преуспевать.