Фьючерсные рынки — это быстро меняющаяся среда, которая требует дисциплины и понимания для успешной навигации. Чтобы достичь выигрышной перспективы, трейдеры обычно включают в свою торговую стратегию аспекты как фундаментального, так и технического анализа. В частности, точки разворота используются для торговли фьючерсами и сырьевыми товарами.

Точки разворота (PP) — один из самых популярных технических инструментов среди фьючерсных трейдеров. Точки разворота часто используются для оценки рыночных настроений и определения уровней, на которых цена может изменить направление. Поскольку они используются для определения будущих тенденций, PP классифицируются как опережающие индикаторы.

Поддержка, сопротивление и точка разворота

Торговые площадки и биржевые трейдеры, участвующие в фьючерсной индустрии, изначально разработали стиль торговли по опорным точкам. Популярность этого подхода к краткосрочной торговле возросла благодаря его эффективности на высоколиквидных рынках, возможностям прогнозирования и приложениям для управления рисками.

В целом методология PP не слишком сложна. Тем не менее, практические знания о поддержке и сопротивлении имеют решающее значение для его понимания:

• Поддержка: Уровень ниже цены, который обычно побуждает трейдеров открывать ордера на покупку.
• Сопротивление: Уровень выше цены, на котором находится большое количество ордеров на продажу.

На практике цена постоянно вращается между областями сопротивления вверх и поддержки вниз. Эти уровни можно отнести к широкому спектру рыночных технических или фундаментальных факторов. Восстановления Фибоначчи, максимумы или минимумы предыдущей сессии или крупные институциональные рыночные ордера могут создавать области естественной поддержки или сопротивления.

Вычисление точек разворота

Чтобы рассчитать рабочий PP с соответствующими уровнями поддержки и сопротивления, трейдер должен сосредоточиться на значениях максимума, минимума и закрытия предыдущей сессии.

Используя эти биты информации, вот основной метод получения РР с соответствующими уровнями поддержки и сопротивления:

• Опорная точка
  • ПП =(максимум + минимум + закрытие)/3
• Первое сопротивление
  • R(1)=(2 * PP) – низкий уровень

• Первая поддержка
  • >S(1) =(2 * PP) — высокий уровень

• Второе сопротивление
  • R(2) =PP + (высокий – низкий)

• Вторая поддержка
  • S(2) =PP – (высокий – низкий)

• Третье сопротивление
  • R(3)=Высокий + 2(PP – Низкий)

• Третья поддержка
  • S(3) =Низкий – 2(Высокий-PP)

Торговые платформы обычно выполняют эти расчеты автоматически и размещают их на графике в виде наложения. Их редко приходится вычислять вручную.

Кроме того, в сделках есть много способов получить PP с различными уровнями поддержки и сопротивления. Некоторые трейдеры предпочитают делать акцент на цене открытия сессии, цене закрытия или числах Фибоначчи. Независимо от того, какой метод используется, PP могут помочь сопоставить текущую цену ценной бумаги с ранее установленным поведением цены.

Торговля с опорными точками

Стратегии торговли по точкам разворота — это универсальный подход к рынку. При правильном использовании легко определить наличие тренда, а также цену входа и выхода отдельной сделки.

Применить стратегию PP к любому фьючерсному рынку относительно просто:

• Определение настроений рынка: Положение PP относительно текущего движения цены является ключевой частью определения состояния рынка. Если эта цена выше PP, то рынок бычий. Если ниже PP, то действие медвежье.

• Выход на рынок: Выход на рынок с использованием ПП не представляет особой сложности. Просто открывайте длинную позицию, когда цена прорывается выше PP, и открывайте короткую позицию, когда цена падает ниже.

• Выход с рынка: Каждый уровень поддержки и сопротивления может быть полезен при определении целей по прибыли и стоп-лоссов. Пиво-трейдеры часто рассматривают S(1) и R(1) как идеальные уровни для получения прибыли или убытка. В случае короткой позиции уровень S(1) является отличным местом для размещения цели по прибыли, при этом уровень R(1) выступает в качестве основного уровня для стоп-лосса. Противоположное верно для длинной позиции.

Одним из основных преимуществ построения торгового плана на основе PP является универсальность. Трейдеры могут беспрепятственно интегрировать дополнительные технические индикаторы, такие как MACD, RSI или Стохастик, в свой подход к подтверждению или отклонению потенциальной торговой идеи.