«Торговля на дивергенции» — это фраза, которую вы, вероятно, слышали несколько раз, если вы новичок в трейдинге, и бесчисленное количество раз, если у вас есть опыт. Когда мы говорим о дивергенции, мы говорим о том, что происходит, когда цена продолжает формировать более высокие максимумы при бычьем тренде.

Однако значения индикатора не следуют за ценой. Наоборот, это происходит, когда цена продолжает формировать более низкие минимумы, но значения индикатора формируют более высокие максимумы. Возьми? Не волнуйтесь, мы объясним это на нескольких примерах ниже.

Два общих торговых индикатора дивергенции:

• Индекс относительной силы (RSI) и индекс товарного канала (CCI) — это два наиболее распространенных индикатора, которые используются для определения расхождений. Это оба индикатора импульса, поэтому нет необходимости использовать их оба одновременно.

RSI — это тип осциллятора импульса, отображающий значения от 0 до 100; очень часто используется для определения веса тренда, а также ценовых уровней перекупленности и перепроданности. Обычно перекупленность — это любой уровень выше 70, а перепроданность — любой уровень ниже 30.

Имейте в виду, что при правильном использовании эти уровни перекупленности и перепроданности не используются напрямую в качестве торговых сигналов. Они не являются единым значением, подходящим для всех, и обычно различаются между продуктами. Некоторые продукты могут развернуться при показателе 60, а другие — при более высоких значениях, например 90.

CCI также является типом осциллятора импульса, отображающего значения от -300 до +300.

Основное использование этих индикаторов заключается в измерении силы и слабости любого тренда. Но у них есть альтернативное применение — обнаружение расхождений, создающих отличные торговые возможности.

Зачем выявлять дивергенцию в торговле?

Торговые системы, основанные на дивергенции, обычно используются при попытках создать торговые возможности на ожидаемых ценовых уровнях разворота, а также для подтверждения вероятности продолжения.

Вы когда-нибудь были в зеленой сделке, но цена отказывалась достигать вашей цели по прибыли? Вы, наверное, задавались вопросом, хорошее ли сейчас время, чтобы выбраться, или лучше переждать бурю. Дивергенция может сказать вам, что тренд ослабевает, и, возможно, пришло время выйти. Это скрытая рука слабости или силы.

Вы когда-нибудь смотрели на ленту и думали, что у покупателей заканчивается энергия, несмотря на то, что цена медленно растет? Дивергенция может подтвердить эту теорию на уровне.

Возможно, цена далеко отошла от среднего, и вы хотите открыть позицию, основанную на сетапе возврата к среднему; в этой ситуации дивергенция может подсказать вам, когда пора переждать или начать искать точку, чтобы нажать на курок.

Сведение к двум примерам диаграмм:

5-метровая медвежья дивергенция TSLA — 19 августа 2020 г. (рис. 1)

На приведенном выше графике 5-метрового TSLA мы видим, что цена торгуется в сужающемся канале (паттерн восходящего клина) большую часть сессии. RSI/CCI показал снижение силы AKA Divergence (отмечено зеленой линией); предупреждение о предстоящем исправлении или развороте.

Это дает быкам множество четких подсказок. Из этого расхождения бык без активной позиции понимает, что сейчас не время покупать. Бык с активной позицией знает, что пришло время уменьшить риск или полностью зафиксировать прибыль. Он также предупреждает медведей о начале поиска короткой сделки с возвратом к среднему, особенно на больших таймфреймах.

В отмеченной точке на графике TSLA был доступен оптимальный вход в короткую позицию; это был прорыв линии тренда, а также уровень психологической поддержки 1900. Легкой целью прибыли была бы вершина 5-метрового диапазона открытия.

Опять же, важно помнить, что нет необходимости одновременно использовать CCI и RSI на ваших графиках. Это оба индикатора импульса, и они почти всегда будут двигаться вместе. Использование их обоих было бы похоже на вождение автомобиля с двумя педалями газа; совершенно лишнее не так ли? Этот пример только для того, чтобы показать вам, что вы можете использовать любой из них, который вы предпочитаете.

Другие примеры обнаружения сделок с дивергенцией с использованием $AAPL

В торговле на дивергенции все дело в подтверждении. На этом 5-минутном графике AAPL ниже мы видим, что после сильного открытия Apple вошла в модель нисходящего треугольника, которая чаще всего считается медвежьей формацией.

CCI также четко сформировал тренд дивергенции, отмеченный зеленой линией; предупреждение о том, что у покупателей заканчивается энергия. Это отличный паттерн для скальперов, чтобы покусывать на вершинах и основаниях. Это также хорошая возможность для трендовых трейдеров поймать прорывы или пробои линий поддержки и сопротивления.

Почти в том же сценарии, что и в предыдущем примере, это расхождение предупредило трейдеров, торгующих на длинные позиции, о том, что нужно пересидеть, уменьшить риск или полностью выйти.

Как видно из отмеченной точки, мы получили солидный пробой уровня поддержки из модели, которая предлагала медведям вход в короткую позицию с низким риском.

5-минутное медвежье расхождение AAPL — 19 августа 2020 г. (рис. 2)

Торговая дивергенция =страна золотых возможностей?

• Итак, мы знаем, как выглядит дивергенция на меньших внутридневных таймфреймах. Но как насчет больших таймфреймов? В конце концов, не все являются дейтрейдерами. Многие из нас являются свинг-трейдерами, которым не особенно нравится слишком долго смотреть на несколько мониторов. Как всем нам хорошо известно, вспышка пандемии 2020 года привела к некоторой исторической волатильности рынка, о которой, несомненно, будут говорить в ближайшие десятилетия.
• Предвидеть вспышку инфекционного заболевания было невозможно, но слабость рынка была ОЧЕНЬ очевидна. Для тех из вас, кто является членом группы «Бычьи медведи» в Facebook, вы можете опубликовать подробный пост о «очевидной слабости», проверив этот пост. падение в январе/феврале 2020 г.…

Уильям Фулбрайт

-БЫВШИЙ СЕНАТОР США-

Существует неизбежное расхождение между миром, каков он есть, и миром, каким его воспринимают люди.

До распродажи из-за пандемии рынок был более оптимистичным, чем когда-либо в истории. На 2020 год прогнозируется значительный экономический рост, и это отразилось на явной силе покупателей.

Но мы видим, что CCI не удалось достичь новых максимумов с январского пика, в то время как $SPY (ETF, отслеживающий S&P 500) продолжал расти до середины февраля. (См. рис. 3 SPY Daily ниже)

Для долгосрочного инвестора это расхождение послужило предупреждением о необходимости некоторых хеджей или снижения риска путем фиксации некоторой прибыли; возможно, даже начать искать скидки, как только рынок достигнет своего дна.

Для более агрессивного свинг-трейдера идеальная короткая позиция была при убытке отмеченного торгового расширения Фибоначчи 161,8%.

SPY Daily (рис. 3)

Торговля на дивергенции не с той стороны цены

Надеюсь, теперь вы понимаете, почему торговая дивергенция может быть полезной техникой для корректировки размера вашей позиции, снижения риска и выявления четких торговых возможностей. Действительно, это может помочь вам оставаться на правильной стороне движения цены на многих таймфреймах, малых и больших.

Всегда помните, что на рынках нет ничего стопроцентного, а задним числом 20/20. Выявляя возможности расхождения, старайтесь быть ясным и кратким. Сетап должен буквально кричать на вас через ваш торговый стол.

Если это не кристально чисто, вероятно, нет хорошей настройки, и разумно дождаться лучшей возможности. Терпение может быть величайшей добродетелью трейдера!

«Человек, который является мастером терпения, является мастером всего остального». -Джордж Сэвил