Ищете, как читать исследование MACD? Это исследование будет добавлено в нашу серию дивергенций. Мы обсудим, как читать MACD и как его следует использовать. Что такое MACD? Это исследование «скользящего среднего», которое представляет сигналы «конвергенции и дивергенции» между линией стоимости и средней линией. В результате он также известен как схождение-расхождение скользящих средних. Чтобы узнать о других исследованиях дивергенции, вы можете ознакомиться с исследованием индикатора дивергенции RSI и исследованием индикатора OnBalanceVolume.
На картинке ниже мы открываем диалоговое окно пользователя для исследования MACD внутри ToS и видим настройки сигналов. Давайте посмотрим поближе.
Слева направо у нас есть Value, Avg и Diff. ZeroLine, UpSignal и DownSignal также присутствуют, но мы можем пока отложить их в сторону. Чтобы лучше понять, как читать MACD, нам нужно понять, что это за вещи внутри этого пользовательского диалогового окна.
Значение, среднее значение и разница составляют важнейшие элементы исследования индикатора MACD.
Теперь, когда мы определили, что обозначают названия, мы можем приступить к расшифровке того, как читать MACD и из чего состоят сигналы схождения-расхождения скользящих средних. В результате на рисунке под свечным графиком показаны 26ЕМА и 12ЕМА.
Линия стоимости в исследовании MACD — это не что иное, как значение, которое мы получаем, когда мы вычитаем 26EMA из 12EMA.
Расчеты для MACD
Линия стоимости сама по себе не дает много полезных сигналов. Тем не менее, один сигнал, который он предлагает сам по себе, - это наклон или направление рыночного тренда. Когда линия Value направлена вверх, цена находится в восходящем тренде. Аналогичным образом, если линия значения направлена вниз, цена находится в нисходящем тренде.
Чем круче наклон линии значения, тем сильнее импульс тренда. Помните, что линия стоимости основана на двух скользящих средних.
Как и скользящие средние, наклон линии стоимости может дать несколько важных подсказок. Боковая линия стоимости указывает на неопределенность рынка, консолидацию или «паттерны ранжирования». Используйте это как руководство по чтению MACD.
Средняя линия — это среднее значение строки. Задумайтесь об этом на мгновение. Мы взяли значение 26EMA и вычли значение 12EMA, чтобы получить линию MACD.
Теперь у нас есть средняя линия, которая является средней линией MACD. Понимание того, почему это выгодно, поможет вам понять, почему исследование MACD является таким мощным инструментом; и почему вам нужно знать, как читать MACD, особенно при торговле акциями с низким плавающим курсом.
Средние значения обеспечивают доступ к среднему значению. Поскольку НИКТО не может предсказать рынок, лучшее, что мы можем сделать, — это попытаться понять, что уже произошло, и попытаться понять, что МОЖЕТ произойти дальше, основываясь на предыдущих данных.
Среднее значение НИЧЕГО — отличный способ визуализировать, где находится ОБЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ. Чтобы визуализировать, где можно найти «НОРМАЛЬНОЕ». Как только мы сможем определить «нормальный», мы можем начать искать сигналы, которые не являются нормальными.
Линия значений, средняя линия и гистограмма различий
Разница представлена в исследовании MACD в виде гистограммы. Diff — это измеренное расстояние между линией значения и средней линией.
Это может показаться запутанным, когда вы учитесь читать MACD; однако на самом деле это означает, что вместо представления разницы в виде линии (например, линии значения или средней линии) разница отображается с помощью полос тампона.
На изображении выше вы можете видеть, что когда линия значения сходится с линией среднего значения, мазки различия становятся короче. Когда линия значения и средняя линия пересекаются, мазки различия также пересекаются с одной стороны нулевой линии на другую сторону нулевой линии.
Это связано с тем, что линия разницы измеряет расстояние между линией значения и средней линией. Когда они соприкасаются (во время перехода), расстояние между ними не измеряется.
Значение, среднее значение и разница составляют важнейшие элементы исследования индикатора MACD.
В обычном исследовании MACD для средней линии по умолчанию установлено значение 9. Это среднее значение средней конвергенции или дивергенции. Возможно, пришло время лучше понять эти термины, чтобы лучше понять, как читать MACD.
Пример бычьей дивергенции
Линия MACD — это измерение между двумя скользящими средними, как показано выше. Когда эти две скользящие средние движутся навстречу друг другу, они сходятся.
Из блога Moving Average мы узнали, что когда скользящие средние движутся навстречу друг другу, это сигнал об отсутствии импульса. Измеряя это движение навстречу друг другу, мы можем провести некоторый анализ силы тренда, представленного наклонной линией стоимости. В результате мы можем лучше понять, как читать MACD.
Пример медвежьей дивергенции
Опять же, как читать MACD, это измерение между двумя скользящими средними. Дивергенция – это когда эти две скользящие средние отдаляются друг от друга. Они расходятся.
Сигнал подается, когда две скользящие средние расширяются и удаляются друг от друга. Выполняя анализ этого движения, мы можем измерить силу представленного тренда. Это делается по наклону линии значения.
Быстрая линия (более короткая скользящая средняя или 12ЕМА) будет следовать за ценой ближе, чем медленная линия (более длинная скользящая средняя или 26ЕМА), когда цена совершает резкое движение в нужном направлении.
Две скользящие средние разделяются, потому что более медленная скользящая средняя не будет следовать так быстро. Чем дальше удаляются эти две скользящие средние, тем круче наклон и тем больше расхождение.
MACD пересекает нулевую линию, когда пересекаются 12EMA и 26EMA
Что заставляет линию стоимости пересекать нулевую линию? Скользящие средние на ценовом графике.
Посмотрите на картинку выше, вы можете видеть, что когда 12EMA и 26EMA пересекаются, линия стоимости пересекает нулевую линию. Другими словами, MACD пересекает нулевую линию.
Это дает нам отличный сигнал о развороте цены, поскольку мы используем пересечения скользящих средних, чтобы сигнализировать, когда цена изменила направление. Отсюда важность понимания того, как читать MACD.
Давайте рассмотрим. При изучении того, как читать MACD, исследование MACD показывает две линии и гистограмму расстояния между этими двумя линиями.
Первая линия называется линией стоимости (или линией MACD). Это значение расстояния между 26EMA и 12EMA. Это измерение схождения и расхождения между этими двумя EMA является линией MACD или линией стоимости.
EMA линии стоимости называется средней линией. Diff Swab — это измерение между линией значения и средней линией. Это также известно как линия MACD и средняя MACD.
Линия стоимости — это измерение скользящих средних на ценовом графике. Линия Avg и мазки Diff являются внутренними индикаторами и измеряют ТОЛЬКО линию значения. Они вообще не имеют отношения к цене. По сути, средняя линия и разностные мазки являются индикатором индикатора.
MACD не является индикатором «GO/NO GO», который предлагает вам входы и выходы из сделок. Исследование MACD предназначено для наблюдения за изменениями в текущем направлении рынка. В результате он дает сигналы о смещении или изменении направленного импульса.
Вот и все; текущее направление, предстоящее изменение направления и сила импульса текущего направления рынка. Линия значения показывает направление, а мазки разницы показывают импульс.
Вот почему умение читать MACD важно для торговли по индикатору.
Обзор линии значений MACD, средней линии и гистограммы различий
Теперь у нас есть четкое понимание того, как читать MACD, а также откуда берутся сигналы. Мы можем приступить к разработке нескольких стратегий, использующих эти сигналы.
Различными сигналами MACD являются развороты, импульс и тренд. Хотя мы сосредоточимся на анализе сигналов в исследовании MACD, самое время указать, что ни одно исследование или индикатор не следует использовать в одиночку. Весь анализ должен включать поддержку и сопротивление, объем и ленту.
Тренд можно определить на более высоком временном интервале.
MACD можно использовать для определения направления рынка, а также для определения тренда. В результате знание того, как читать MACD, может помочь определить тренд. Одним из эффективных способов сделать это является применение MACD на более высоком таймфрейме.
В результате определяется тренд, а затем совершаются сделки, соответствующие указанному тренду. Например, если вы торгуете на 4-часовом графике, вам нужно посмотреть на дневной график с MACD, чтобы определить тенденцию.
Если вы торгуете на 1-часовом графике, вам нужно установить MACD на 4-часовой график, чтобы определить уклон рынка. MACD покажет смещение тренда с линией стоимости.
Когда линия стоимости находится выше средней линии, вам следует искать длинные сделки. Однако, когда линия стоимости находится ниже средней линии, вам следует искать короткие сделки. Торгуйте по тренду.
MACD дает представление об изменении рыночного тренда. Если линия стоимости находится выше средней линии, следует открывать длинные сделки. Давайте посмотрим на это подробнее.
Этот индикатор имеет большие колебания выше и ниже нулевой линии. Линия значения представляет больше сигналов, чем просто выше или ниже средней линии. Посмотрите на наклон линии значений и длину мазков различий.
Это позволяет нам предвидеть предстоящие изменения тренда или развивать противоположную точку зрения. На приведенном ниже рисунке вы можете видеть на дневном графике, как мазки различий начали печатать все ниже и ниже по мере того, как линия ценности изгибалась и начинала сходиться.
Средняя линия рассказывает о предстоящем изменении рыночного тренда. В такие торговые дни было бы неплохо, возможно, не торговать акциями, использовать меньшие временные рамки или предвидеть неопределенность рынка.
Благодаря знанию того, как читать MACD, у вас есть возможность торговать по тренду, а также знать, когда лучше пересидеть.
Сигнал об окончании тренда
Если вы умеете читать MACD, то знаете, что это отличный инструмент для определения того, когда цена находится в диапазоне. При поиске упреждающей сделки MACD может показать, когда волатильность низка, когда цена консолидируется и когда начинает формироваться моментум для взрывного выхода из сокращения.
На изображении ниже вы можете ясно видеть, где мазки разницы выровнялись и поменялись местами выше и ниже нулевой линии, когда цена колебалась в узком паттерне. Эти сигналы очень четкие и дают возможность предвидеть движение до прорыва.
MACD сигнализирует о начале пробоя
MACD — отличный инструмент для определения расхождения ценового действия, просто взглянув на трендовую линию стоимости и трендовую цену. Тем не менее, я по-прежнему считаю, что включение сигнала дивергенции в исследование индикатора MACD дает трейдеру возможность сосредоточиться на других факторах.
Например, вместо того, чтобы постоянно искать расхождение между ценовым действием и MACD, вы можете дождаться сигнала расхождения, который идентифицирует, когда произошло расхождение.
Полезный совет; нижние графики временной шкалы имеют много сигналов дивергенции, которые дают мало значимых результатов. Этот совет относится не только к MACD, но и ко всем исследованиям расхождений на более низких временных шкалах.
Бычья дивергенция
Бычья дивергенция
Исследование индикатора MACD, которое я закодировал, предлагает сигналы медвежьей или бычьей дивергенции, когда ценовое действие и линия MACD расходятся. Вы обнаружите, когда вы знаете, как читать MACD. Эти расхождения дают трейдеру возможность разработать стратегию торговли акциями на основе предстоящего изменения тренда или моментума.
На рисунке ниже вы видите новое диалоговое окно MACD с пользовательскими настройками бычьей и медвежьей дивергенции. Эти сигналы можно включить или выключить, и они отображаются на нулевой линии при обнаружении расхождения.
Диалоговое окно «Расхождение»
Сигналы дивергенции появятся на нулевой линии
На протяжении всей этой статьи мы обсуждали, как читать MACD, а также дивергенцию, ценовое действие, направление тренда и моментум. Эти общие торговые тактики составляют основу полной торговой стратегии.
Неважно, являетесь ли вы свинг-трейдером, дневным трейдером, трейдером опционов или даже фьючерсным трейдером; основные торговые тактики, обсуждаемые в этом блоге, должны быть вам знакомы. Следовательно, необходимо понимать на 100 %, прежде чем заключать сделку.
Как член сообщества Bullish Bears вы заплатили за доступ к образованию и обучению стоимостью в тысячи долларов. Убедитесь, что вы извлекаете выгоду из того, за что заплатили, если серьезно относитесь к торговле на фондовом рынке.
Разработанное мной исследование ThinkOrSwim MACD можно добавить с помощью команд Copy/Paste. Ссылка:http://tos.mx/FFw0YX
MACD не является инструментом для входа и выхода. Я читал много блогов, которые предполагают, что пересечение является сигналом входа в сделку; однако я не согласен.
Одна из замечательных вещей в том, чтобы быть индивидуальным трейдером, развивать свои собственные навыки, способности и мнения об анализе рынка и торговых стратегиях. Чем больше мы учимся и совершенствуем свои способности, тем лучше становится наш анализ.
Причина, по которой я не считаю схождение и расхождение скользящих средних индикатором торгового сигнала, по той же причине, по которой я не считаю пересечение скользящих средних сигналом для входа в сделку. Сигнал слишком запоздалый и не имеет контекста.
Можно ли его использовать как сигнал для входа? Да, однако есть и другие инструменты, которые были разработаны, чтобы давать такие сигналы и работать лучше. MACD не предназначен для предоставления сигналов входа.
Когда вы впервые начали торговать, вы, возможно, слышали, что пересечение скользящих средних является отличным сигналом для входа в сделку. Много информации предлагает использовать комбинацию 9EMA и 20EMA или 8EMA и 15EMA.
Посмотрите на графики после того, как рынок закрылся. Сравните пересечения EMA с поведением рыночной цены. Возможно, вы видели большие возможности. Однако, если вы попытаетесь торговать по этой стратегии в реальной жизни, вы, возможно, обнаружите, что вскоре после пересечения появляются ложные сигналы, неудачные входы или изменения направления.
Использование двух скользящих средних в качестве сигнала для входа в сделку на пересечении – плохая идея. MACD — это не что иное, как измерение двух скользящих средних. В результате, я скажу это снова; индикатор MACD не предназначен для использования в качестве сигнала входа в сделку.
Научитесь читать MACD. MACD — отличный индикатор, который дает трейдеру представление о направлении рыночного тренда, силе этого тренда и сигналах о приближающихся изменениях тренда или ослаблении импульса.
На самом деле прогнозирование рынка — это навык, который нужно развивать путем изучения и практики.
Знание того, как читать MACD, поможет вам развить этот навык. При добавлении к другим графикам и анализу рынка исследование индикатора MACD предоставляет недостающие части головоломки.
Хотя мы не рассматривали изменения пользовательских настроек MACD, теперь вы лучше понимаете индикатор MACD. В результате вы можете начать исследовать различные способы адаптации и разработки торговых стратегий MACD, соответствующих вашему стилю.