Давайте поговорим об исследовании балансового объема (OBV) в Thinkorswim (TOS). Джо Гранвилл представил OBV в своей книге 1963 года «Новый ключ Гранвилля к прибыли на фондовом рынке». Это был один из первых индикаторов для измерения положительного и отрицательного объемного расхода. OBV - это исследование, которое было разработано, чтобы указать, когда произошло расхождение между ценовым действием и объемом. Гранвиль предположил в своей книге, что изменение объема предшествует движению цены.
Объемный поток - отличный способ определить, деньги движутся в акции или из них. Чартисты могут искать расхождения между исследованием балансового объема и ценой, чтобы предсказать движение цен, или использовать балансовый объем для подтверждения ценовых тенденций.
Мы учим торговать в прямом эфире каждый день на наших стримах. Взгляните на нашу торговую службу.
Сделайте паузу, чтобы обдумать это:небольшая свеча (возможно, волчок или длинный фитиль доджи) может предложить небольшой положительный объем (который только переместит линию OBV на небольшое расстояние), в то время как свеча перед и свеча после могут быть большим телом и иметь много отрицательного объема, что приведет к перемещению OBV на гораздо большее расстояние.
Грэнвилл отметил, что исследование балансового объема часто продвигается раньше цен. В своей книге он обсуждал объемное давление, предполагая, что рост балансового объема будет сигнализировать о том, что давление покупателей «подталкивает» цены, которые были без изменений или двигались вниз, и что падающий OBV будет сигнализировать о давлении продаж, «снижающемся» на цены, которые не изменяются или движется вверх.
Эти различия легче обнаружить с помощью линий тренда. При использовании OBV объем добавляется или вычитается при закрытии . свечи, поэтому линии тренда всегда должны проводиться против закрытия тела свечи, а не против фитилей или открытия свечи.
Эти различия в направлении называются дивергенцией, и прежде чем мы пойдем дальше, мы рассмотрим слово «дивергенция», чтобы лучше понять его значение. В Investopedia есть отличное определение дивергенции. Что такое расхождение?
Дивергенция возникает, когда цена и объем акций движутся в противоположных направлениях или когда движение цены не так велико, как объем на графике. Дивергенция может указывать на неизбежное положительное или отрицательное движение цены. Дивергенция - один из самых сложных сигналов, который может давать ложные сигналы менее опытным инвесторам .
Наиболее распространенный способ определить расхождение с помощью исследования балансового объема - использовать линии тренда, чтобы различить, когда:
Вот пример линий тренда, показывающих расхождение между OBV и ценовым действием.
Нарисуйте линии тренда от закрытия свечи, а не от фитилей свечи или открытия свечи. Смотрите на направление балансового объема, а не на номер OBV. Важны уклон и направление, а не общая OBV. Движение в объеме предшествует движению цены. Исследование балансового объема должно подтверждать ценовое действие или указывать, когда следует игнорировать текущее ценовое действие.
Балансный объем - это очень простой индикатор с очень мощными сигналами, но их поиск может занять некоторое время. Добавив несколько изменений в обычное исследование OBV, найденное в TOS, мы можем определить, когда эти сигналы присутствуют, и привязать некоторые линии тренда к графику для подтверждения.
Изучите наше руководство Thinkorswim, чтобы узнать, как создать учетную запись.
http://tos.mx/4SKAro Ссылка на TOS для моего исследования балансового объема
Посмотрите на изменения, внесенные в исследование балансового объема. Во-первых, я добавил простую скользящую среднюю в исследование OBV, чтобы определить, когда балансируемый объем выше или ниже среднего.
Затем я добавил красную точку для медвежьей дивергенции и зеленую точку для бычьей дивергенции. На зеленой свече, выделенной ниже, свеча закрылась намного выше, чем закрытие предыдущей свечи, в то время как OBV сигнализировал об очень небольшом приросте объема.
Это подтверждение низкого объема сигнализировало трейдеру, что новые деньги не поддерживают это повышение цены. Я также добавил ярлыки и предупреждения, которые появляются, когда OBV подает сигналы, на которые трейдер должен обратить внимание.
Если балансный объем пересекает выше или ниже скользящей средней OBV, или если есть положительная или отрицательная дивергенция. В качестве последнего штриха я добавил изменение в ценовые свечи, когда есть расхождение между изучением балансового объема и ценовым действием.
Рекомендации:как только появится точка расхождения, проведите ровную линию на исследовании балансового объема и на графике. Нарисуйте линии тренда в поисках подтверждения сигнала. Обнаружить дивергенцию сложно даже опытным трейдерам. Красные и зеленые точки будут сигнализировать о том, что что-то «не так», и нужно еще раз взглянуть.
На рисунке ниже OBV пересекает ниже скользящей средней на несколько баров раньше, чем цена пересекает свою скользящую среднюю. Также обратите внимание, что OBV продолжает оставаться наклонным; остается ниже скользящей средней и не указывает на разворот.
В то время как ценовое действие показало нерешительность и пересекло скользящую среднюю, прежде чем снова вернуться ниже средней и двинуться вниз. OBV будет удерживать трейдера от этой сделки, возможно, избегая сигнала о пересечении цен.
Исследование балансового объема - отличный технический инструмент для подтверждения объема и цены на давление покупателей и продавцов. Этот индикатор импульса может быть большим подспорьем при размещении сделок. Неважно, дневной вы трейдер или свинг-трейдер. Индикатор OBV очень полезен. Наслаждайтесь!