Трейдеры используют комбинацию фундаментального и технического анализа, чтобы понять движение цен на ценные бумаги и то, как одни акции ведут себя по отношению к другим. Важным аспектом технического анализа является использование формул и индикаторов. Одним из таких является ранговая корреляция Спирмена.
Что такое ранговая корреляция Спирмена?
Ранговая корреляция Спирмена, также известная как коэффициент Спирмена, представляет собой формулу, используемую для определения силы связи между двумя наборами данных. Этот коэффициент представляет собой метод, который можно использовать для оценки силы отношений независимо от их направления. Формула, названная в честь математика Чарльза Спирмена, может использоваться только в тех случаях, когда данные можно классифицировать или упорядочить, например, от большего к меньшему.
Для лучшего понимания коэффициента Спирмена полезно понять, что означает монотонная функция. При этих обстоятельствах существует монотонная связь:
Коэффициент корреляции Спирмена или rs, между +1 и -1, где +1 указывает на идеальную силу между переменными, в то время как ноль указывает на отсутствие связи, а -1 указывает на полную отрицательную силу.
Коэффициенты Пирсона и Спирмена
Существует также коэффициент Пирсона, в котором измеряется линейная корреляция между двумя переменными. Коэффициент Пирсона всегда используется только в линейных отношениях между двумя переменными. Кроме того, в коэффициенте Пирсона переменные увеличиваются с постоянной скоростью.
Еще одно различие между коэффициентом Пирсона и корреляцией Спирмена заключается в том, что первый может работать с необработанными данными, а коэффициент Спирмена работает только с ранговыми переменными.
Когда использовать ранговую корреляцию Спирмена?
Когда диаграмма рассеяния показывает, что связь может быть линейной или мотонной, лучше всего использовать Спирмена. Коэффициент Пирсона не будет работать, если данные нелинейны или совершенно нелинейны. С другой стороны, коэффициент Спирмена не принесет никакого вреда, даже если данные линейны или совершенно линейны.
Какова роль индикатора Спирмена на фондовом рынке?
Коэффициент Спирмена имеет множество применений и используется в техническом анализе фондового рынка. Это помогает в оценке силы тренда или точек разворота. Этот коэффициент популяризировал известный трейдер Дэн Валку для использования в техническом анализе.
Индикатор Спирмена на фондовом рынке можно использовать для понимания связи между сильным трендом и изменениями цены.
Коэффициент Спирмена (два набора данных и их соотношение) умножается на 100, где +100 указывает на силу корреляции с восходящим трендом, а -100 — на сильную корреляцию с нисходящим трендом.
При применении корреляции Спирмена обычно используются два набора данных:фактические цены и отсортированный список этого ряда. Корреляцию можно использовать для сравнения волатильности ценной бумаги с эффективным ценовым трендом.
Значения ранговой корреляции Спирмена выше +80 могут указывать на вершины, тогда как значения ниже -80 могут указывать на минимумы или отрицательную тенденцию. Значения +100 или -100 являются экстремальными и записываются нечасто.
Индикаторы Спирмена также можно использовать для оценки уровней, на которых можно разместить ордер стоп-лосс.
Осцилляторы и индикаторы Спирмена
Индикаторы-осцилляторы играют важную роль в торговле, поскольку они помогают определить условия перепроданности или перекупленности. Осциллятор — это инструмент технического анализа, который показывает изменения в течение определенного периода времени в пределах определенного диапазона. Существует несколько индикаторов осцилляторов, и индикатор Спирмена является одним из таких осцилляторов. Осцилляторы пригодятся, когда рынок изменчив, и кажется, что никакой определенной тенденции не возникает. Осциллятор, такой как индикатор Спирмена на фондовом рынке, дает более четкое представление о движении и дает вам сигналы на покупку или продажу. Осцилляторы обычно используются на боковом рынке, когда цена колеблется в горизонтальном канале.
Подводя итоги
Технический анализ включает в себя ряд инструментов, которые помогают трейдеру оценить движение цены и определить, когда покупать или продавать. Одним из наиболее важных инструментов технического анализа является осциллятор, который указывает на любое состояние перекупленности или перепроданности рынка. Ранговая корреляция или индикатор Спирмена является ключевым инструментом, который можно использовать для оценки рыночных тенденций. Его можно использовать в сочетании с другими инструментами, чтобы получить четкое представление о рынке, поскольку ни один технический инструмент или индикатор-осциллятор не могут функционировать как самостоятельные инструменты для анализа рынка.