Внутридневные трейдеры используют различные технические индикаторы для входа и выхода из сделок с прибылью. Они используют такие вычисления, как скользящие средние, уровни восстановления Фибоначчи, стохастический осциллятор, полосы Боллинджера, индикаторы относительной силы и супер-трендовые индикаторы. Из них супер-трендовый индикатор, разработанный Оливье Себаном, был популярен благодаря тому, что помог инвесторам точно определять сделки (покупать и продавать).
Как следует из названия, он указывает направление движения цены на рынке, который имеет тенденцию, то есть следует определенному пути. Он нанесен на графики цен акций, чтобы инвесторы могли видеть отмеченную текущую тенденцию, которая отображается красным цветом, когда цены упали, и зеленым, когда цены выросли.
Индикатор супер-тренда, нанесенный на ценовой график BSE Sensex, показанный ниже
Индикатор супер-тренда опирается на два фундаментальных динамических значения - период и множитель. Но прежде чем мы перейдем к этому, важно понять концепцию ATR или среднего истинного диапазона. ATR - еще один индикатор, который дает вам значение рыночной волатильности путем декомпрессии диапазона цен ценной бумаги за определенное время.
Индикатор истинного диапазона - это максимальное из этих значений (текущий максимум минус текущий минимум), абсолютное значение (внутреннее значение) текущего максимума минус предыдущее закрытие и абсолютное значение текущего минимума минус предыдущее закрытие.
Чтобы вычислить ATR, нам нужно сначала найти ряд значений TR, а затем разделить полученное выше на количество периодов, представленных n. Таким образом, вы получите скользящую среднюю истинных диапазонов.
Формула
Поместив информацию выше в формулу для ATR, это выглядит так:
TR =Макс [(текущий высокий –Текущий л вл ), Abs (текущий высокий - предыдущее закрытие), Abs (текущий минимум - предыдущее закрытие )]
ATR =(1 / n)
TRi истинный диапазон
n - количество периодов или торговых дней
Эта формула предназначена для того, чтобы мы поняли, как работает индикатор. Но на большинстве торговых терминалов все, что вам нужно сделать, это проверить индикатор супер-тренда и выбрать значения для периодов (количество дней ATR) и множителя. Множитель - это значение, на которое будет умножаться ATR. Обычно трейдеры используют десять периодов и множитель 3. Более короткие значения n могут вызвать больше сигналов и более оперативно реагировать на изменения цен. Более длинное значение n может избавить от шума повседневных ценовых действий, и будет меньше сигналов, на которые можно было бы действовать.
Индикатор супер-тренда отображается либо выше, либо ниже цены закрытия, чтобы сигнализировать о покупке или продаже. Индикатор меняет цвет в зависимости от того, стоит ли вам покупать.
Если индикатор супер-тренда опускается ниже цены закрытия, индикатор становится зеленым и сигнализирует о точке входа или указывает на покупку. Если супертренд закрывается выше, индикатор показывает сигнал продажи красным цветом.
Вы также заметите, что точка, в которой генерируется сигнал на покупку или продажу, является точкой пересечения. В точке, скажем, поступил сигнал на покупку, и индикатор стал зеленым, вы увидите, что при наведении курсора в эту точку цена закрытия выше, чем значение индикатора. Точно так же, когда генерируется сигнал на продажу, и индикатор становится красным, цена закрытия будет ниже, чем значение индикатора.
Множественные ценные бумаги
Хотя изначально индикатор супер-тренда в основном использовался трейдерами на товарных рынках, учитывая его точность, учитывающую фактор волатильности цен, он стал популярным индикатором для других классов ценных бумаг и активов, включая акции, фьючерсы и валютный рынок.
Поддержка и сопротивление
По самой природе индикатора супертренда он предлагает трейдерам твердые уровни поддержки и сопротивления для входа и выхода из сделок. Кроме того, он также предоставляет сигналы для установки стоп-лоссов.
Это работает, например, когда включен сигнал покупки (зеленый), когда цены падают к индикатору, вы можете открывать или открывать длинную позицию на этом уровне, который удваивается как уровень поддержки. Точно так же, когда сигнал продажи включен (красный), ценовые точки, приближающиеся к индикатору или касаясь его, могут выступать в качестве уровней сопротивления.
Какой идеальный уровень для установки стоп-лосса? Если вы открыли длинную позицию, то стоп-лосс можно установить на уровне ниже зеленой линии. Если вы планируете открыть короткую позицию, вы можете продержаться, пока цены не упадут ниже уровня, выровненного с красной линией.
Заключение:
Обратной стороной является то, что индикатор супер-тренда более полезен на трендовых рынках, где есть явные восходящие и нисходящие тенденции в цене. Это может быть невыгодно, когда рынки движутся в сторону и могут подавать ложные сигналы, запускающие неправильные сделки. Для получения более эффективных сигналов супертренд используется в сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние и MACD (расхождение сходимости скользящих средних).