С июня 2018 года я начал тестировать пять портфелей акций на основе индексов NSE. Три из них основаны на интеллектуальных бета-индексах (активный + пассивный) и два на пассивном индексе. Основная цель — выяснить (по прошествии нескольких лет), насколько эффективна стратегия ленивых инвестиций при выборе акций.
Поскольку я только начал тестирование, я могу только рассказать о затратах, выбранных акциях, причинах их выбора и их распределении по секторам. Я хотел бы посвятить себя этому, объявив об этом в самом начале. Есть два важных предупреждения.
У меня нет скина в игре. Это чисто воображаемые портфели, созданные в Value Research. Мне здесь нечего терять . Если портфолио сработает, я напишу об этом пост. Если не получится, я напишу об этом пост.
Это НЕ рекомендации по акциям . Это экспериментальные портфолио, и я провожу тест. Я приглашаю вас изучить их вместе со мной. Не ставьте свои деньги, основываясь только на этих сообщениях. Пожалуйста, проявите должную осмотрительность. Вы можете предложить такие ленивые портфолио.
Читатели могут знать, что я время от времени освещал производительность активных и пассивных индексов Nifty. Хотя я рекомендую инвестировать в индексы (в Nifty Next 50) только тем, кому меньше 25 лет, многие читатели всех возрастных групп пристрастились к этому. Если вы только присоединяетесь, я настоятельно рекомендую вам прочитать следующие сообщения, прежде чем продолжить
Инвестирование в индексы:преимущества и недостатки пассивного инвестора
Как новые инвесторы в акции могут быстро начать инвестировать, используя многофакторные индексы NIFTY
Являются ли индексы Nifty Smart Beta (стратегические) лучше, чем Nifty Next 50?
Предупреждение! Nifty Next 50 — это НЕ индекс большой капитализации!
Сравнение индекса равного веса Nifty 50 и Nifty 50:дает ли равный вес большую отдачу?
Nifty Next 50:эталонный индекс, которого не коснется ни один взаимный фонд?!
Давайте погрузимся в пять тестовых портфелей
Nifty Low Volatility 50 — это набор из 50 акций (из 300 лучших акций по рыночной капитализации) с наименьшими колебаниями ежемесячной доходности за последний год (скользящий). Этот портфель будет рассматривать ежемесячный информационный бюллетень и инвестировать в 10 лучших акций по весу (наименее волатильные акции имеют больший вес). Интересно, этот портфель можно считать противоположностью моментум-портфеля.
Почему? Потому что выбор акций с низкой волатильностью — это простой, но выгодный способ превзойти индексы, основанные на рыночной капитализации, с меньшим риском (см. ссылки выше).
Правила
1. Публикуйте информационный бюллетень Nifty Low Vol 50 в конце каждого месяца
2. Купите 1 акцию из десяти лучших по весу акций на следующий рабочий день.
3. Если каких-либо ранее существовавших акций нет в топ-10, продайте их
4:В портфеле всегда будет только 10 акций. Уплаченные STCG или LTCG будут учитываться в конце каждого финансового года.
5:Портфолио будет обновляться каждый месяц.
Десять лучших акций по весу Nifty Low Volatility 50 (май 2018 г.)
Название компанииВес (%)HDFC Bank Ltd.3,47Kotak Mahindra Bank Ltd.2,9Hindustan Unilever Ltd.2,77Colgate Palmolive (India) Ltd.2,68Britannia Industries Ltd.2,67Dabur India Ltd.2,63Mahindra &Mahindra Ltd.2,62Asian Paints Ltd.2,56 Pidilite Industries Ltd.2.51Power Grid Corporation of India Ltd.2.5Стоимость: По состоянию на 1 июня 2018 года это будет стоить рупий. 15 984 для создания этой брокерской компании (исключая брокерскую деятельность), и это снимок VR
Природа: Большая крышка с наклоном FMCG
Это выбирает 30 акций с наименьшей волатильностью из индекса 100 лучших NIfty. Мы выберем первую десятку таких акций по весу.
Почему? Та же причина, что и выше. Вполне возможно, что этот портфель будет иметь значительное пересечение с первой десяткой из Low Vol 50.
Правила
1:Публикуйте информационный бюллетень Nifty 100 Low Vol 30 в конце каждого месяца и следуйте тем же правилам, что и выше.
Десять лучших акций по весу Nifty 100 Low Volatility 30 (май 2018 г.)
Название компанииВес (%)HDFC Bank Ltd.5,44Kotak Mahindra Bank Ltd.4,55Hindustan Unilever Ltd.4,35Mahindra &Mahindra Ltd.4,11Asian Paints Ltd.4,02Power Grid Corporation of India Ltd.3,93Tata Consultancy Services Ltd.3,86IndusInd Bank Ltd. 3.8Pidilite Industries Ltd.3.54Hero MotoCorp Ltd.3.45 
Стоимость: рупий 15 812
Природа: Большая крышка с наклоном плавников
Индекс NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30 состоит из 30 акций, выбранных из NIFTY 100 и NIFTY Midcap 50, и отражает эффективность портфеля акций, отобранных на основе
лучшего сочетания альфа, качества, стоимости и низкой волатильности. Вы можете узнать больше о его производительности по ссылкам выше.
Почему? Лучший из всех миров — инвестирование в рост + инвестирование в стоимость + низкая волатильность.
Правила
1:Публикуйте информационный бюллетень NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30 в конце каждого месяца и следуйте тем же правилам, что и выше.
Десять лучших акций по весу NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30 (май 2018 г.)
Название компанииВес (%)HDFC Bank Ltd.5.7Hindustan Unilever Ltd.4.96Britannia Industries Ltd.4.93Coal India Ltd.4.6Tata Consultancy Services Ltd.4.55Colgate Palmolive (India) Ltd.4.25Procter &Gamble Hygiene &Health4.21IndusInd Bank Ltd. 3,91GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Ltd.3,89Castrol India Ltd.3,59 
Стоимость: 30 765
Природа: Большая и средняя капитализация с большим наклоном FMCG.
Nifty Next 50 (NN50) входит в число 50 последних из 100 лучших акций, упорядоченных по рыночной капитализации. Таким образом, мы получаем веса индексов и после небольшой обработки получаем эту таблицу. Десять лучших акций отмечены красным цветом, а десять нижних — синим. Обратите внимание на огромную разницу в рыночной капитализации по мере того, как мы спускаемся по индексу. Буквальная причина, по которой я продолжаю говорить, что NN50 – это не индекс большой капитализации.
Имя Вес (%) Рыночная капитализация Британия Индастриз Лтд. 5.06 34850 JSW Steel Ltd. 5.01 34498 Потребительские продукты, ООО 4.17 28717 Системы Motherson Sumi 3.6 24812 Дабур Индия Лтд. 3.14 21606 Ашок Лейланд Лтд. 3.08 21235 Шрирам Транспорт Финанс 3.06 21117 Шри Цемент Лтд. 2,99 20583 Пирамал Энтерпрайзис Лтд. 2,98 20524 Юнайтед Спиритс Лтд. 2,75 18951 MRF Ltd.2.718630Pidilite Industries Ltd.2.5817809BOSCH LTD.2.4416818COLGATE Palmolive (Индия) 2.4416788Marico Lng Lng.2.411661798MARICO LNG LNG.2.39164744444444Container Corporation 2.215124BUJA CHECTS.2.1915091LIC Жилье Финансы2.0914387Bank из Барода1. 8913033Havells Индия Ltd.1.8812927ICICI Prudential Life1.6711523ACC Ltd.1.6611447Bharat Heavy Electricals1.6511363InterGlobe Aviation Ltd.1.6311249Idea Cellular Ltd.1.610991Avenue Supermarts Ltd.1.5710793L &T Finance Holdings1.5310508NMDC Ltd.1.5110405Rural Электрификация Corporation1.429800Cummins Индия Ltd.1.389526DLF Ltd.1.369362Bharat Electronics Ltd.1.359276Siemens Ltd.1.359307Cadila Healthcare Ltd.1.349247Sun TV1.319040General Insurance Corporation1.298898Oracle Financial Services1.278755Procter &Gamble1.278756Punjab National Bank 1,27 8775 Страхование жизни SBI 1.2 8278 Адитья Бирла Капитал 1.17 8072 Стальной авторитет 1.14 7843 Хиндустан Цинк Лтд. 1.09 7513 Мощность 1,05 7230 АББ Индия Лтд. 0,95 6526 Эмами ООО 0,93 6410 NHPC Ltd. 0,87 5981 Ойл Индия Лтд. 0,85 5879Почему топ-10? Я рассматриваю его как вариант NN50 с меньшим риском и меньшим вознаграждением.
Стоимость: 31 964 рупий
Природа: Большая капитализация (конечно, в соответствии с VR)
Идея состоит в том, чтобы иметь портфель средней капитализации с более высоким риском и, возможно, более высокой прибылью, чем NN50 .
Стоимость: рупий 3833
Обратите внимание на разницу в максимальной сумме портфеля между 10 ведущими NN50 и 10 нижними NN50
. 
Каков план сейчас?
1:публиковать обновления каждый месяц.
2:Периодически сравнивайте с соответствующими индексами и некоторыми активными взаимными фондами.
Посмотрим, что получится.